WinLoss Ratio Was ist die WinLoss Ratio Die Winloss Ratio ist ein Verhältnis der Gesamtzahl der Sieger Trades, um die Anzahl der verlieren Trades. Es wird nicht berücksichtigt, wie viel gewonnen oder verloren wurde einfach, wenn sie Gewinner oder Verlierer waren. WinLoss Ratio Gewinnende Trades. Losing Trades Das Winloss-Verhältnis ist auch als Erfolgsquote bekannt. BREAKING DOWN WinLoss Ratio Zum Beispiel, wenn Sie 30 Trades und von ihnen 12 waren Gewinner 18 waren Verlierer, würde Ihre Winloss-Verhältnis wäre 2: 3. Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit wäre 40. Das Winloss-Verhältnis wird bei der Berechnung des Rendite-Verhältnisses verwendet. Es ist nicht sehr nützlich für sich allein, weil es nicht berücksichtigt die monetären Wert gewonnen oder verloren in jedem Handel. Zum Beispiel, ein Winloss-Verhältnis von 2: 1, bedeutet, dass der Trader hat doppelt so viele Gewinnen Trades als zu verlieren. Klingt gut, aber wenn die verlierenden Trades Dollar-Verluste dreimal so groß wie die Dollar-Gewinne der Sieger-Trades haben, hat der Trader eine Strategie zu verlieren. Der Mythos von ProfitLoss-Ratios Wenn Sie den Devisenmarkt oder andere Märkte handeln, werden wir oft gesagt Einer gemeinsamen Geldmanagement-Strategie, die erfordert, dass der durchschnittliche Gewinn mehr als der durchschnittliche Verlust pro Handel ist. Es ist leicht zu vermuten, dass eine solche gemeinsame Beratung wahr sein muss. Allerdings, wenn wir einen tieferen Blick auf die Beziehung zwischen Gewinn und Verlust zu nehmen, ist es klar, dass die alten, häufig gehaltenen Ideen müssen angepasst werden. Tutorial: Der ultimative Guide To Forex ProfitLoss Ratio Ein Gewinn-Verhältnis bezieht sich auf die Größe des durchschnittlichen Gewinns im Vergleich zu der Größe des durchschnittlichen Verlustes pro Handel. Zum Beispiel, wenn Ihr erwarteter Gewinn 900 ist und Ihr erwarteter Verlust 300 für einen bestimmten Handel ist, ist Ihr Gewinnverlust-Verhältnis 3: 1 - das ist 900 geteilt durch 300. Viele Handelsbücher und Gurus befürworten ein Gewinn-Verhältnis von mindestens 2: 1 Oder 3: 1, was bedeutet, dass für jede 200 oder 300 Sie pro Handel machen, sollte Ihr potenzieller Verlust bei 100 gekappt werden. (Für verwandte Lesung, siehe Limitieren Verluste.) Auf den ersten Blick würden die meisten Menschen mit dieser Empfehlung zustimmen. Immerhin sollte kein möglicher Verlust so klein wie möglich gehalten werden und jeder mögliche Gewinn ist so groß wie möglich Die Antwort ist, nicht immer. In der Tat kann diese gemeinsame Ratschlag irreführend sein und kann Schäden an Ihrem Trading-Konto verursachen. Die Deckungsberatung, dass sie ein Profit-Verhältnis von mindestens 2: 1 oder 3: 1 pro Handel hat, ist über-einfach, weil sie die praktischen Realitäten des Forex-Marktes (oder anderer Märkte) nicht berücksichtigt, Die durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT), die auch als statistische Erwartung bezeichnet wird. Die Bedeutung der durchschnittlichen Profitabilität pro Handel Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT) bezieht sich grundsätzlich auf den durchschnittlichen Betrag, den Sie erwarten können, um zu gewinnen oder zu verlieren pro Handel. Die meisten Menschen sind so konzentriert, dass sie entweder ihre Gewinnverlustverhältnisse ausgleichen oder auf die Genauigkeit ihres Handelsansatzes, dass sie sich nicht bewusst sind, dass ein größeres Bild existiert: Ihre Handelsleistung hängt weitgehend von Ihrem APPT ab. Dies ist die Formel für die durchschnittliche Profitabilität pro Handel: Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (Wahrscheinlichkeit von Win x Average Win) - (Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust) Erlaubt die APPT der folgenden hypothetischen Szenarien: Szenario A: Lets sagen, dass von 10 Trades Sie Platz, Sie profitieren auf drei von ihnen und Sie erkennen einen Verlust auf sieben. Ihre Wahrscheinlichkeit eines Gewinns ist dafür 30 oder 0,3, während Ihre Wahrscheinlichkeit des Verlustes 70 oder 0.7 ist. Ihr durchschnittlicher Siegerhandel macht 600 und Ihr durchschnittlicher Verlust ist 300. In diesem Szenario ist die APPT: Wie Sie sehen können, ist die APPT eine negative Zahl, was bedeutet, dass für jeden Handel Sie Platz, Sie sind wahrscheinlich zu verlieren 30. Thats Ein Verlust-Satz Obwohl das Gewinn-Verhältnis-Verhältnis 2: 1 ist, produziert dieser Handelsansatz nur gewinntragende Trades nur 30 der Zeit, was den angeblichen Nutzen eines 2: 1-Profit-Verhältnisses negiert. (Für verwandte Lesung siehe die Bedeutung eines ProfitLoss-Plans.) Szenario B: Jetzt können wir die APPT eines Handelsansatzes erforschen, der ein Gewinnverhältnis von 1: 3 hat, aber mehr Gewinner hat als das Verlieren. Lets sagen aus den 10 Trades, die du platzierst, du machst Profit auf acht von ihnen, und du erkennst einen Verlust auf zwei Trades. Hier ist die APPT: In diesem Fall, obwohl dieser Trading-Ansatz hat ein Profit-Verhältnis von 1: 3, ist die APPT positiv, was bedeutet, dass Sie im Laufe der Zeit profitabel sein können. Viele Wege, um profitabel zu werden Beim Handel mit dem Devisenmarkt gibt es kein One-Size-Fits-All-Money-Management oder Trading-Ansatz. Traditionelle Beratung, wie sicherstellen, dass Ihr Gewinn ist mehr als Ihr Verlust pro absoluten Handel, hat nicht viel erheblichen Wert in der realen Handelswelt, es sei denn, Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen Gewinner zu realisieren. Was zählt ist, dass Ihr APPT positiv ist und dass Ihre Gesamtgewinne mehr sind als Ihre Gesamtverluste. Für mehr Forex Geld-Management-Tipps, siehe Geld-Management-Angelegenheiten. MetaTrader Expert Advisor 7. Juni 2013 Stier keine Kommentare Trading System Win Loss Ratio In den vergangenen Wochen I8217ve reden über den Aufbau Ihrer eigenen soliden Handelssystem und alles, was berücksichtigt werden muss. Es gibt viel mehr dazu als nur das richtige Eintrittssignal zu finden. Tatsächlich gibt es viele bewegliche Teile, die an einem erfolgreichen Handelssystem beteiligt sind und alle müssen zusammenarbeiten. Um die Dinge noch komplizierter zu machen, spielt auch Ihre Trading-Persönlichkeit eine Rolle. Am Ende der Reise des Bauens eines Handelssystems, Sie am Ende mit einem Endprodukt, das eine Darstellung von Ihnen als Händler ist. Wenn Sie eine Skalping-Persönlichkeit haben und gerne kleine Gewinne aus dem Markt nehmen, wird Ihr System ein Scalping-System sein. Wenn Sie ein Intraday-Trader auf der Suche nach Moves innerhalb der täglichen Trading-Bereich, Ihr System des Handels wird dies widerspiegeln. Wenn Sie gerne die höheren Zeitrahmen aushandeln und Ihre Positionen für Tage, Wochen oder Monate halten, werden Sie ein Swing-Trading-System haben. Ich persönlich bin und am Ende des Tages Trader, so dass ich gerne meine Handelsentscheidungen einmal machen und lassen Sie den Handel bis zum nächsten Tag laufen. (Oder ich benutze eine EA, um meine Ausstiegsstrategie zu automatisieren, damit der Handel auf Autopilot verwaltet wird). Ich denke, Sie können sehen, wie Ihre Trading-Persönlichkeit mit Ihrem Trading-System verflochten wird. Heute möchte ich über Ihr Trading System gewinnen Verlust Verhältnis zu sprechen. Auch dies ist nicht nur eine gewisse Anzahl, sondern ein Spiegelbild von Ihnen als Händler. Bevor wir anfangen, möchte ich dir ein paar Ratschläge geben8230 Don8217t lass deine Suche nach einer hohen Gewinnrate sabotieren deine allgemeine Rentabilität. Trading System Win Loss Ratio Von einem psychologischen Standpunkt Jeder mag es zu gewinnen und niemand mag zu verlieren. Das ist wahr, wenn man ein einfaches Spiel spielt, aber noch mehr wahr, wenn Geld auf dem Spiel steht. Deshalb denke ich, es wäre sicher zu sagen, dass jeder Trader eine hohe Win-Schaden-Verhältnis haben will. (Grundsätzlich will jeder viel öfter gewinnen, als sie verlieren). Allerdings, wenn es um den Handel und Ihr Trading-System kommt, streben nach einem hohen Gewinn Verlust Verhältnis vielleicht nicht das Beste, was zu tun ist. Am Ende, mit einem hohen Gewinn Verlust Verhältnis hält Sie vom Umgang mit den Gefühlen mit Verlust verbunden. Und wie wir alle jetzt wissen, basiert Ihr Trading auf Gefühle und Emotionen ist nicht etwas, was Sie tun möchten. Verlieren und Handel gehen Hand und Hand. Sie müssen diese Tatsache auf einer psychologischen Ebene in den Griff bekommen. Wenn du keinen Verlust kannst, solltest du nicht versuchen, zu handeln. In vielerlei Hinsicht, ein erfolgreicher Trader hängt von Ihrer Fähigkeit, Verlust zu behandeln, während immer noch in einer Weise handeln, die im Laufe der Zeit profitiert. Roboter mit hohen Gewinnverlustverhältnissen Wissend, dass Leute ein Problem mit Verlust haben, versuchen Roboterschöpfer häufig, Handelsroboter mit einem hohen Gewinnverlustverhältnis zu verursachen. Klingt logisch, richtig Das Problem ist, sie müssen oft handelnde Techniken verwenden, die langfristig nicht gesund sind, um diese hohe Gewinnverlustquote zu erreichen. Am Ende ist das System eine Zeitbombe, die schließlich dein Konto explodiert. Eine Technik, um eine hohe Gewinnrate zu bekommen ist, einen großen Stoppverlust zu verwenden und einen kleinen Gewinn zu nehmen. Die Idee ist, es ist schwer für den Stopp zu bekommen, bevor die kleine nehmen Profit getroffen wird. Zu verlieren, müssen Sie wirklich die absolute Oberseite oder Unterseite eines Zuges wählen, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber es riskiert 100 Pips, um 5 Pips eine solide Art zu handeln Diese Art des Handels könnte für eine Weile halten, je nachdem, wie Sie Ihre Einträge und Marktaktivitäten auswählen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bevor Sie den eventuellen Verlust haben. Und dieser eventuelle Verlust wird dein Account8230 sehr weh tun. Also, wen kümmert dich, wenn du eine 95-Gewinn-Rate hast, wenn die 5 von Verlusten alle deine Gewinne auffressen und dann etwas sicher sind, musst du dich oft sehr schwer umgehen, aber wenn du es machst, ist es verheerend. Klingt das wie der Weg, um eine lange, gesunde, profitable Handel Karriere Hier ist der Punkt8230 Es wird ein psychologischer Druck auf Sie und Ihr Trading-System zu gewinnen. Offensichtlich musst du zumindest etwas von der Zeit gewinnen, wenn du rentabel sein willst. Aber im Handel, die Anzahl der Zeiten, die Sie gewinnen nicht unbedingt so wichtig wie WIE VIEL Sie gewinnen auf gewinnende Trades im Vergleich zu WIE VIEL Sie verlieren auf verlieren Trades. Hast du ein System entworfen, das die Mathematik sagt, ist zum Scheitern verurteilt. In dem Beispiel, das ich früher in diesem Beitrag benutzt habe, hättest du eine hohe Gewinnrate, weil du einen großen Stoppverlust und einen kleinen Gewinn nimmst. Aber auf lange Sicht wird der Handel auf diese Weise nicht rentabel sein. Also, ich möchte, dass Sie die Unterscheidung zwischen Gewinnrate und Rentabilität machen. Gewinnen häufiger bedeutet nicht unbedingt, dass du die meisten Gewinne machst oder gar sogar profitierst. Ich bringe dies auf, weil einige von euch vielleicht ganz gute Handelssysteme aufgegeben haben könnten, weil sie keine hohe Gewinnrate hatten. Ihre Entscheidung, diese Systeme aufzugeben, war wegen Ihrer Unfähigkeit, Verlust zu verursachen8230 und nicht unbedingt, weil das System im Laufe der Zeit unrentabel war. Es könnte Zeit sein, einen anderen Blick auf diese Systeme zu werfen und zu sehen, ob du etwas übersehen hättest. (Dies sind die Arten von Systemen, die schön zu automatisieren sind, so dass Sie Profitabilität über einen langen Zeitraum relativ schnell testen können). Nächstes Mal möchte ich über die Fähigkeit gehen, mit einer sehr niedrigen Gewinnrate zu profitieren. Das hat mit dem Risiko, das System zu belohnen, zu tun. In der Zwischenzeit denke an vergangene Handelssysteme, die Sie vielleicht ausprobiert oder erstellt haben, die Sie wegen der niedrigen Gewinnrate aufgegeben haben. Hinterlassen Sie eine Nachricht hier, wenn Sie nur eine hohe Gewinnrate Strategie handeln können, weil Sie nicht mit Verlust umgehen können. Glaubst du, diese Haltung verletzt deine übertriebene Handelsfähigkeit
No comments:
Post a Comment