Forex Handel Prozess

Wiki Wie man Forex Teil eins von drei: Lernen Forex Trading Basics Bearbeiten Verstehen grundlegende Forex-Terminologie. Die Art der Währung, die Sie ausgeben oder loswerden, ist die Basiswährung. Die Währung, die Sie kaufen, heißt Zitat Währung. Im Devisenhandel verkaufen Sie eine Währung, um einen anderen zu kaufen. Der Wechselkurs sagt Ihnen, wie viel Sie in Zitat Währung ausgeben müssen, um Basiswährung zu erwerben. Eine lange Position bedeutet, dass Sie die Basiswährung kaufen und die Zitatwährung verkaufen möchten. In unserem Beispiel oben möchten Sie U. S. Dollars verkaufen, um britische Pfunde zu kaufen. Eine kurze Position bedeutet, dass Sie Quotenwährung kaufen und Basiswährung verkaufen möchten. Mit anderen Worten, du würdest britische Pfunde verkaufen und U. S. Dollars kaufen. Der Gebotspreis ist der Preis, zu dem Ihr Broker bereit ist, Basiswährung im Austausch für Zitatwährung zu kaufen. Das Gebot ist der beste Preis, bei dem Sie bereit sind, Ihre Zitatwährung auf dem Markt zu verkaufen. Der Preis oder der Angebotspreis ist der Preis, zu dem Ihr Makler die Basiswährung im Austausch für Zitatwährung verkaufen wird. Der Preis ist der beste Preis, bei dem Sie bereit sind, vom Markt zu kaufen. Eine Ausbreitung ist der Unterschied zwischen dem Geldkurs und dem Preis. 1 Lesen Sie ein Forex-Angebot. Youll sehen zwei Zahlen auf einem Forex-Zitat: der Geldkurs auf der linken Seite und der Preis auf der rechten Seite. Entscheiden Sie, welche Währung Sie kaufen und verkaufen möchten. Vorhersagen über die Wirtschaft machen. Wenn Sie glauben, dass die U. S.-Wirtschaft weiter schwächen wird, was für den US-Dollar schlecht ist, dann möchten Sie wahrscheinlich Dollars im Austausch für eine Währung aus einem Land verkaufen, in dem die Wirtschaft stark ist. Schauen Sie sich ein Land Handelsposition. Wenn ein Land viele Güter hat, die gefragt sind, dann wird das Land wahrscheinlich viele Güter exportieren, um Geld zu verdienen. Dieser Handelsvorteil wird die Wirtschaft des Landes steigern und damit den Wert seiner Währung steigern. Betrachte die Politik. Wenn ein Land eine Wahl hat, dann wird die Länderwährung schätzen, wenn der Gewinner der Wahl eine fiskalisch verantwortliche Agenda hat. Auch wenn die Regierung eines Landes Regulierungen für das Wirtschaftswachstum lockert, wird die Währung wahrscheinlich im Wert zu erhöhen. Lesen Sie Wirtschaftsberichte. Berichte über ein Land BIP, zum Beispiel, oder Berichte über andere wirtschaftliche Faktoren wie Beschäftigung und Inflation, wird sich auf den Wert der Landeswährung auswirken. 2 Erfahren Sie, wie Sie Gewinne berechnen. Ein Pip misst die Wertänderung zwischen zwei Währungen. Normalerweise entspricht ein Pip mit 0,0001 einer Wertänderung. Zum Beispiel, wenn Ihr EURUSD Handel von 1.546 auf 1.547 bewegt, hat Ihr Währungswert um zehn Pips erhöht. Multiplizieren Sie die Anzahl der Pips, die Ihr Konto um den Wechselkurs geändert hat. Diese Berechnung wird Ihnen sagen, wie viel Ihr Konto hat sich erhöht oder verringert im Wert. 3 Teil zwei von drei: Eröffnung eines Online Forex Brokerage Account Bearbeiten Forschung verschiedene Makler. Nehmen Sie diese Faktoren bei der Auswahl Ihrer Brokerage in Betracht: Suchen Sie jemanden, der seit zehn Jahren in der Branche ist. Die Erfahrung zeigt, dass das Unternehmen weiß, was er tut und weiß, wie man sich um Kunden kümmert. Überprüfen Sie, um zu sehen, dass die Vermittlung durch einen größeren Aufsichtskörper reguliert wird. Wenn Ihr Broker sich freiwillig der Regierungsaufsicht unterwirft, dann können Sie sich über Ihre Makler Ehrlichkeit und Transparenz beruhigen. Zu den Aufsichtsräten gehören: USA: National Futures Association (NFA) und Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Vereinigtes Königreich: Financial Conduct Authority (FCA) Australien: Australische Securities and Investment Commission (ASIC) Schweiz: Eidgenössische Bankenkommission (EBK) Deutschland: Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN) Frankreich: Autorit des Marchs Financiers (AMF) Sehen Sie, wie viele Produkte der Broker bietet. Wenn der Broker auch Wertpapiere und Rohstoffe handelt, dann wissen Sie, dass der Broker eine größere Kundenbasis und eine breitere Geschäftserreichung hat. Lesen Sie die Bewertungen, aber seien Sie vorsichtig. Manchmal werden skrupellose Broker in die Rezensionsseiten gehen und Rezensionen schreiben, um ihre eigenen Reputationen zu steigern. Bewertungen können Ihnen einen Geschmack für einen Makler, aber Sie sollten immer nehmen sie mit einem Körnchen Salz. Besuchen Sie die Broker-Website. Es sollte professionell aussehen, und Links sollten aktiv sein. Wenn die Website sagt so etwas wie kommen bald oder sonst sieht unprofessionell, dann steuern klar, dass Broker. Überprüfen Sie die Transaktionskosten für jeden Handel. Sie sollten auch überprüfen, um zu sehen, wie viel Ihre Bank berechnen wird, um Geld in Ihr Forex-Konto zu verdienen. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Sie brauchen gute Kundenbetreuung, einfache Transaktionen und Transparenz. Sie sollten auch in Richtung Makler gravitieren, die einen guten Ruf haben. 4 Informationen zum Eröffnen eines Kontos anfordern. Sie können ein persönliches Konto eröffnen oder ein verwaltetes Konto auswählen. Mit einem persönlichen Konto können Sie Ihre eigenen Trades ausführen. Mit einem verwalteten Konto wird Ihr Broker Trades für Sie ausführen. Füllen Sie den passenden Papierkram aus. Sie können den Briefpapier per Post anfordern oder herunterladen, in der Regel in Form einer PDF-Datei. Achten Sie darauf, die Kosten für die Überweisung von Bargeld von Ihrem Bankkonto in Ihr Brokerage-Konto zu überprüfen. Die Gebühren werden in Ihre Gewinne geschnitten. Aktiviere deinen Account. Normalerweise wird der Broker Ihnen eine E-Mail mit einem Link schicken, um Ihr Konto zu aktivieren. Klicken Sie auf den Link und folgen Sie den Anweisungen, um mit dem Handel zu beginnen. 5 Teil drei von drei: Starting Trading Edit Analysieren Sie den Markt. Sie können verschiedene Methoden ausprobieren: Technische Analyse: Die technische Analyse beinhaltet die Überprüfung von Diagrammen oder historischen Daten, um zu erklären, wie sich die Währung auf der Grundlage vergangener Ereignisse bewegt. Sie können in der Regel Diagramme von Ihrem Broker oder verwenden Sie eine beliebte Plattform wie Metatrader 4. Fundamentale Analyse: Diese Art der Analyse beinhaltet die Suche nach einem Land wirtschaftliche Grundlagen und mit dieser Informationen, um Ihre Handelsentscheidungen zu beeinflussen. Sentimentanalyse: Diese Art der Analyse ist weitgehend subjektiv. Im Wesentlichen versuchen Sie, die Stimmung des Marktes zu analysieren, um herauszufinden, ob seine bearish oder bullish. Während Sie nicht immer Ihren Finger auf Marktstimmung setzen können, können Sie oft eine gute Vermutung, die Ihre Trades beeinflussen können. 6 Bestimmen Sie Ihre Marge. Abhängig von Ihrer Makler-Politik, können Sie ein wenig Geld investieren, aber immer noch große Trades. Zum Beispiel, wenn Sie 100.000 Einheiten an einer Marge von einem Prozent handeln möchten, wird Ihr Broker verlangen, dass Sie 1.000 Bargeld in ein Konto als Sicherheit setzen. Ihre Gewinne und Verluste werden entweder das Konto hinzufügen oder von seinem Wert abziehen. Aus diesem Grund ist eine gute allgemeine Regel, nur zwei Prozent Ihres Bargeldes in einem bestimmten Währungspaar zu investieren. Platzieren Sie Ihre Bestellung. Sie können verschiedene Arten von Aufträgen platzieren: Marktaufträge: Mit einer Marktordnung beauftragen Sie Ihren Broker, Ihren Buysell zum aktuellen Marktkurs auszuführen. Limit-Aufträge: Diese Aufträge beauftragen Ihren Broker, einen Handel zu einem bestimmten Preis auszuführen. Zum Beispiel können Sie Währung kaufen, wenn es einen bestimmten Preis erreicht oder Währung verkauft, wenn es zu einem bestimmten Preis sinkt. Stop-Aufträge: Ein Stop-Order ist eine Wahl, um Währung über dem aktuellen Marktpreis zu kaufen (in Erwartung, dass sein Wert steigt) oder um Währung unter dem aktuellen Marktpreis zu verkaufen, um Ihre Verluste zu reduzieren. 7 Beobachten Sie Ihren Gewinn und Verlust. Vor allem nicht emotional. Der Forex-Markt ist volatil, und du wirst eine Menge Höhen und Tiefen sehen. Was zählt ist es, Ihre Forschung fortzusetzen und mit Ihrer Strategie festzuhalten. Schließlich wirst du Gewinne sehen. Versuchen Sie, auf nur etwa 2 Ihrer gesamten Bargeld zu konzentrieren. Zum Beispiel, wenn Sie sich entscheiden, 1000 zu investieren, versuchen Sie, nur 20 zu verwenden, um in ein Währungspaar zu investieren. Die Preise in Forex sind extrem flüchtig, und Sie wollen sicherstellen, dass Sie genug Geld haben, um die Nachseite zu decken. Starten Sie Forex mit einem Demo-Account, bevor Sie echtes Kapital investieren. Auf diese Weise können Sie sich ein Gefühl für den Prozess und entscheiden, ob Handel Forex für Sie ist. Wenn Sie konsequent gute Trades auf Demo machen, dann können Sie mit einem echten Forex-Konto gehen. Beschränken Sie Ihre Verluste. Lets sagen, dass Sie 20 in EURUSD investiert haben, und heute sind Ihre Gesamtverluste 5. Sie hätten kein Geld verloren. Es ist wichtig, nur etwa 2 Ihrer Fonds pro Handel zu verwenden, kombiniert die Stop-Loss-Order mit dem 2. Mit genug Kapital, um den Nachteil zu decken, können Sie Ihre Position offen halten und sehen Gewinne. Denken Sie daran, dass Verluste arent Verluste, es sei denn, Ihre Position ist geschlossen. Wenn Ihre Position noch offen ist, werden Ihre Verluste nur zählen, wenn Sie die Bestellung schließen und die Verluste nehmen. Wenn Ihr Währungspaar gegen Sie geht und Sie nicht genug Geld haben, um die Dauer zu decken, werden Sie automatisch aus Ihrer Bestellung storniert. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Fehler nicht machen. Wie man einen Währungsumrechner mit Microsoft Excel zu kaufen Wie man Aktien kaufen Wie man Forex Charts zu bekommen Wie man reich bekommt Wie man Binäre Optionen versteht Wie man kleine Geldbeträge klug, wie man viel Geld in Online Stock Trading Wie man Bond Value zu berechnen Wie zu berechnen Dividenden Leser Erfolgsgeschichten Alle Informationen in diesem Artikel verstärkt mein Verständnis von Forex Trading, die Im zu beginnen. Es hat mich auf die wichtigen Teile konzentriert, denen ich nicht bewusst war. Vielen Dank .. mehr - Joseph Stephen Sie können vom Handel Forex richtig profitieren, aber wenn Sie nicht darüber wissen, können Sie Verluste haben. Praxis grundlegende und technische Analyse. Vielen Dank. Teilen Sie diese Tipps .. mehr - Zahirul Islam Dieser Artikel war für mich nützlich. Ich habe angefangen zu handeln, aber ich habe ein Demo-Account und jetzt kenne ich die Terminologie und verstehe ein wenig mehr .. mehr - Andile Biyela Hervorragende Erklärung der Devisen, was es ist und wie es funktioniert. Die Vereinfachung der Schlüsselkonstruktionen erleichterte das Lesen. Danke .. mehr - Anonym Das hat mir einige Ideen über die Makler und das Risikomanagement gegeben, die nur 2 Prozent deines Kapitals sein können. Danke für das. Mehr - Noel Kouadio hat geholfen, wie der Trade Forex funktioniert. Auch auf Teil drei von drei geholfen. Anfangen zu handeln, und ich wollte diesen Schritt zu verstehen .. mehr - Tshiamo Rabannye Ich habe vor kurzem ein ernstes Interesse am Handel Forex entwickelt und dieser Artikel hat mich sehr erleuchtet. Wir freuen uns auf den Handel .. mehr - Robert Mokgatle Sein erstes Mal über den Handel zu hören. Dann, da ich diesen Artikel nutze, jetzt bin ich offen, so dass ich nicht zögern zu investieren .. mehr - Brighton Ndebele Ausgezeichnet, zuverlässig und wissenschaftlich geschrieben. Keine Hinweise auf Fehlinformationen oder Ungenauigkeiten. - Ben Olwe Die Schritt für Schritt Anleitung hat wirklich sehr geholfen, wie ich weiß nichts über Forex Trading - Jeanne Roux Nur in Forex starten, und das hat viel geholfen. Gute, nützliche Tipps für Anfänger. - Les Daniels Ich habe gelernt, dass ich nicht extra arbeiten muss, um reich zu werden, es ist nur im Gehirn. - Tolsy Maluleke Die einfachen Erklärungen und der Schritt-für-Schritt-Zusammenbruch waren von enormer Hilfe. - Tshepo P. Makhethane Alle erwähnten Punkte waren sehr informativ, hilfsbereit und leicht verständlich. - Martin Ettenes Das ist sehr hilfreich. In Forex kannst du deine Hände und Beine nicht finden. - Shalev Levi Die Erklärungen und Beispiele sind alle klar und leicht verständlich. - Siyethaaba Ntlangulela Sehr pädagogisch für einen Anfänger wie mich, mehr Macht und danke. - Ada Garcia Sehr guter Artikel zu lesen. Ich habe viele Ideen über Forex Trading. - Abisheak Sobin Gute Grundinformationen zum Einstieg in ein Anfänger-Tutorial. - Manmohan Varma Die Tipps sind für mich hilfreich, weil ich Anfänger bin. Vielen Dank. - Ndego Francis Alles hat geholfen Im ein Anfänger und brauche viele Infos. - Derrick Skermand Gute Einführung in Forex. Hilfreich, um es in Punkten zu haben. - Chanu Salda Das wird mir sehr helfen. Ich danke dir sehr. - Imran Bashir Es hat mich besser verstanden als früher. - Phasika Mahlangu Es ist sehr informativ und leicht zu verstehen. - Thembi Nikani Die Info war super. 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Der große Vorteil mit den Märkten ist, dass es alle Arten von Theorien (fundamentale technische Preisvorschläge etc.) unterbringt und den Marktteilnehmern enorme Chancen ermöglicht, die den unterschiedlichsten Mustern und Prinzipien folgen. Es ist eine Frage der Zeit - man verliert oder gewinnt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn man sorgfältig fertig ist, baut man ein Handelsmodell auf Basis einer klar konzeptualisierten Strategie auf, die Verringerung des Handels zu reduzieren und die Anzahl der Siegertätigkeiten zu verbessern und damit einen systematischen Gewinn zu erzielen. Als allgemeiner Gedanke und Prozessablauf kann der Aufbau einer Handelsstrategie in den folgenden Schritten erfasst werden, wie in dieser Abbildung gezeigt wird: Jedoch können einige spezifische Inputs für den Forex-spezifischen Handel benötigt werden, auf die unten diskutiert wird. Wie Forex-Handel ist anders Theoretisch, Forex-Raten werden gesagt, um durch zwei grundlegende Konzepte Zins-Parität und Kaufkraft Parität zu bewegen. Signifikante Unterschiede zwischen Devisenhandel und Aktienhandel sind, dass Forex-Markt ist global in der Natur, bewegt sich auf 247 Basis und Regulierung bleibt begrenzt. Dies führt zu hochempfindlichen, unvorhersehbaren und anfälligen Variationen in Forex Preisbewegungen. Primäre Treiber von Forex-Raten umfassen Nachrichten, z. B. Ausgegebene Erklärungen von Regierungsbeamten, geopolitische Entwicklungen, Inflation und andere makroökonomische Zahlen usw. Lets diskutieren die Schritte zum Aufbau eines Devisenhandelsmodells. Identifizieren der Konzeption einer Handelsstrategie: Der Aufbau eines Handelsmodells erfordert die Ermittlung geeigneter Chancen, die wiederum die Wahl definierter Strategien oder die Konzeption von neuen als Varianten von Standard-Varianten beinhalten. Die Handelsstrategie bleibt das Herzstück eines Handelsmodells, da es eindeutig die zu befolgenden Regeln, Eintrittspunkte, Gewinnpotenzial, Handelsdauer, Risikomanagementkriterien usw. vorschreibt. Für z. B. Hier sind zwei beliebte Forex Trading Strategien: News Fade. Irrationaler Forex-Markt bewegt sich oft aufgrund von Nachrichten nach der Freigabe offizieller Nummern wie (BIP-Zahlen, Beschäftigungszahlen, nicht-landwirtschaftliche Abrechnung Datenfreigabe, etc.). Ein Effekt, der nach der Pressemitteilung häufig beobachtet wird, ist ein hohes Maß an Volatilität, was zu erheblichen Preisschwankungen führt. Doch etwa 15 Minuten nach der Nachrichtenpause werden die Preise oft beobachtet, um wieder zu früheren Ebenen zurückzukehren, die kurz vor der Pressemitteilung beibehalten wurden. Modelle können gebaut werden, um diese Möglichkeiten zu nutzen. Innerhalb des Tagesausbruchs. Innerhalb des Tagesmusters gilt für Leuchter, wo der heutige Hoch - und Tiefbereich innerhalb des Tiefstandes des Vortages liegt, was auf eine verminderte Volatilität hinweist. Es kann Tag für Tag mehrere Tagestage geben, was auf eine kontinuierliche Verringerung der Volatilität und damit eine signifikante Erhöhung der Möglichkeit eines Ausbruchs hindeutet. Forex Trader bauen Modelle und Strategien auf der Grundlage dieses Konzepts. Identifizieren Sie die Forex-Sicherheit zu handeln: Forex Trading-spezifische Strategien erfordern eine sorgfältige Auswahl der folgenden: Vermögenswerte wird der Handel beinhalten einfach Trading Devisen Notes oder Handel Forex-Futures, Forex-Optionen oder erweiterte Forex Exotik Derivate (wie Barrier-Optionen) Währung Paar ( (ZB EURUSD, JPYAUD usw.) Welche Forex-Währungsgruppe - Haupt-, Neben - und Exotische Währungen gehören dazu, dass das ausgewählte Forex-Paar dazu gehört, da diese Kategorien spezifische Merkmale aufweisen. Plug-in die Forex-spezifischen Parameter : Post-Handels-Strategie und handelbare Sicherheit Identifikation, der nächste Schritt für den Aufbau eines Forex Trading-Modell ist die Einführung von Forex-Strategie spezifische Parameter, die enthalten können: News-Abhängigkeit. Es sei denn, man ist ein sehr langfristiger Investor, kein Forex-Trader kann es sich leisten, die dazugehörigen Neuigkeiten für geo-politische Entwicklungen, den Zustand der Wirtschaft, die Ankündigung der damit verbundenen Makro-Wirtschaftszahlen usw. zu ignorieren. Das Handelsmodell sollte die Einbeziehung von Nachrichtenwirkungen berücksichtigen - ganz oder teilweise manuell oder automatisiert in dem Maße der Anpassung in das Devisenhandelsmodell. Timing the trade: Das Forex Trading-Modell sollte für Timing-Abhängigkeiten, wenn es irgendwelche, wie folgt: nehmen Sie eine Position, kurz bevor makroökonomische Zahlen angekündigt werden Handel ein Forex-Währungspaar, das mehr Volatilität hat während der Stunden wie ein australischer Händler Handel auf EURUSD Währungspaar während Australien Nachtzeit exotischer Devisenhandel, der nur während der Geschäftszeiten bei benannten Banken und OTC-Märkten stattfindet Technische Werkzeuge, fundamentale Faktoren und Monitoring-Anforderungen. Wenn die ausgewählte Strategie eine ständige Überwachung von DMA-Charts oder Bollinger-Bändern oder Berechnungen auf Basis fundamentaler ökonomischer Zahlen erfordert, sollte das Devisenhandelsmodell so ausgerüstet sein, dass es alle notwendigen Werkzeuge für diese Anforderungen enthält. Set Trading Ziele: Dieser Schritt konzentriert sich in erster Linie auf die Einbeziehung der folgenden grundlegenden Features in das Trading-Modell, mit unterschiedlichen Werten, um die besten fit zu finden: Profit Levels (wie Pips-Bewegung) Stop Loss Levels Money Management: Wie viel Geld auf jeden Handel wetten, In welchem ​​Stil (fixe Menge pro Handel oder variable Beträge mit fortschreitenden Änderungen) Risikomanagement und Szenarienanalyse Überlegung, wie anwendbar Man kann mit einigen Annahmen beginnen und Feinabstimmung, da mehr iterative Tests durchgeführt werden, um die besten profitablen fit zu finden. Back-Testing des Modells: Jedes Handelsmodell, das von einer Person entwickelt wird, spiegelt die Eigenschaften, den Denkprozess, das Temperament und die Erfahrung des Händlers wider, der es baut. Oft durch Wissen oder sogar persönliche Herausforderungen des Ego oder blinden Glaubens an selbst entwickelte Modelle eingeschränkt, werden wichtige Aspekte gelegentlich von den Händlern übersehen. Es wird daher wichtig, das Modell auf historische Daten zu testen, um die Fehler zu identifizieren und solche Verluste im realen Handel zu vermeiden. Backtesting ermöglicht auch die notwendige Anpassung innerhalb der gesetzten Ziele (Gewinnziele, Stop-Verluste etc.), um das entwickelte Modell und die Strategien weiter zu optimieren und so die praktische Umsetzung des maximalen Gewinnpotenzials zu gewährleisten. Iterative Analyse für das Handelsmodell: Die Entwicklung eines Handelsmodells erfordert eine Patientenanalyse, die zahlreiche Iterationen durch sich wiederholende Änderungen an mathematischen Parametern sowie Variationen der zugrunde liegenden theoretischen Konzepte beinhaltet. Während dieses Zyklus hilft es, die Misserfolg - und Erfolgsfälle aufzuzeichnen, um so eine Aufzeichnung darüber zu vermitteln, was funktioniert und was nicht ist, was in den langen Jahren der Handelskarriere nützlich ist. Mit Computern für Handelsautomation und Modellbau: Heute ist es trendy zu versuchen, alles zu automatisieren. Aber denken Sie daran - Das Programm ist so effizient wie die zugrunde liegenden Konzepte und die praktische Umsetzung eingebaut. Computer können verwendet werden, um nach Mustern in historischen Daten zu suchen, die die Grundlage für die Entwicklung neuer Modelle bilden können. Back-Tests können auch von Computerprogrammen unterstützt werden, die gegen historische Daten laufen. Man kann entweder die verfügbaren Anwendungen auf Probe - oder Kaufbasis nutzen oder eigene auf eigene Faust für ihre Anforderungen aufbauen, basierend auf ihrer Vertrautheit mit der Computerprogrammierung. Achten Sie darauf, die Computer-Programme mit einem vollständigen Verständnis und Anwendbarkeit auf Ihre eigenen ausgewählten Strategien verwenden, um jede Fallstricke später mit echten Geldhandel zu vermeiden. Ein großer Vorteil der Verwendung von Handelsmodellen ist, dass es nimmt die emotionalen Attachments und geistige Straßensperren während des Handels, die bekannt sind, die wichtigsten Gründe für Handelsausfälle und Verluste sind. Während es immer aufregend ist, durch etablierte Modelle in einer definierten und systematischen Weise zu handeln, suchen weise Händler immer auf der Suche nach Möglichkeit von Ausfällen und kontinuierlicher Anpassung für weiteren Erfolg, basierend auf Marktentwicklungen. Ein pragmatischer Ansatz mit kontinuierlicher Überwachung und Verbesserungen kann durch Handelsmodelle zu profitable Chancen beitragen. Ihr InterTrader-Konto Sie haben versucht, sich mit einem abgelaufenen InterTrader-Konto anzumelden. Der neue InterTrader-Service wird direkt von der InterTrader AG betrieben und bietet auf unserer webbasierten Plattform keine Dealing Desk-Spread-Wetten und CFDs an. Um den Handel mit InterTrader zu behalten, alles, was Sie tun müssen, ist ein neues Konto mit uns über unser einfaches Online-Formular zu öffnen. Spread-Wetten und CFD-Handel sind Leveraged-Produkte und als solche tragen ein hohes Risiko für Ihr Kapital, die zu Verlusten führen kann, die größer als Ihre ursprüngliche Einzahlung sind. Diese Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. CFDs sind nicht geeignet für Rentenbau und Einkommen. Sicherstellen, dass Sie alle eingegangenen Risiken vollständig verstehen und ggf. einen unabhängigen Rat suchen. Hast du noch Geld auf deinem alten Konto. Alle auf deinem alten Konto verbleibenden Gelder hätten dich von LCG zurückgesandt, wenn unser alter InterTrader-Service eingestellt wurde. Wenn Sie glauben, dass Sie noch Geld auf Ihrem alten InterTrader-Konto haben, wenden Sie sich bitte an LCG, um den Rücktritt bei customerserviceslcg zu verlangen. Verluste können Einzahlungen überschreiten Was ist Forex Trading Eine Erklärung Die Devisen oder Devisen. Markt existiert, um den globalen Handel mit internationalen Währungen zu ermöglichen. Durch die Aggregation von Käufern und Verkäufern stellt der Markt den relativen Wert jeder Währung gegenüber einer Reihe anderer Währungen fest. Die Umwandlung von Umrechnungen ist wesentlich, um den internationalen Handel zu erleichtern, aber der Devisenmarkt ermöglicht auch direkte Spekulationen über den relativen Wert einzelner Währungen. Das heißt, es erlaubt den Händlern, bestimmte Währungen zu kaufen und zu verkaufen, um nur einen Gewinn zu erzielen. Wenn eine Währung im Devisenmarkt stark ist, handelt es sich im Allgemeinen um einen hohen Wechselkurs gegenüber anderen Währungen, und der Preis steigt im Allgemeinen . Wenn eine Währung auf dem Markt schwach ist, handelt es sich im Allgemeinen um einen niedrigen Wechselkurs gegenüber Währungen, und der Preis sinkt im Allgemeinen. Forex-Paare Der Forex-Markt besteht aus einer Reihe von Forex-Paaren. Jedes Paar repräsentiert den Austausch einer benannten Währung in eine andere benannte Währung. Zum Beispiel stellt das Paar GBPUSD einen Austausch von Sterling in US-Dollar dar. Währungswerte sind immer relativ, da der Preis einer Währung nur in einer anderen Währung bestimmt werden kann. Wenn Sie neu im Devisenhandel sind, bezahlen die Forex-Paare youll wahrscheinlich die meisten Aufmerksamkeit auf EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURGBP und andere so genannte Major Paare Diese sind typischerweise die am stärksten gehandelten Paare, obwohl es auch eine große Vielfalt von kleineren oder exotischen Paaren gibt, die es Ihnen erlauben, auf der Stärke von Währungen wie dem südafrikanischen Rand oder dem ungarischen Forint zu spekulieren. Verbreitung von Wetten oder CFD-Handel InterTrader bietet zwei Möglichkeiten, sich mit dem Forex-Markt zu beschäftigen: Verbreitung von Wetten und CFD-Handel. Beide Methoden erlauben es Ihnen, auf Forex-Preisen zu spekulieren, ohne einen physischen Kauf oder Verkauf zu machen, und beide erlauben Ihnen, die Nutzung Ihres Investitionskapitals zu maximieren. Spread Wetten können Sie kaufen oder verkaufen irgendein Forex-Paar für einen bestimmten Betrag relativ zu jeder Bewegung Im Preis. Zum Beispiel könnten Sie EURUSD für 10 für jede Pip-Bewegung kaufen (ein Pip ist die kleinste Handelseinheit des Preises), was bedeutet, dass Sie 10 für jeden Pip der Preis steigen (wenn der Euro stark gegen den Dollar ist) und Verliere 10 für jeden Pip der Preis fällt (wenn der Euro schwach gegen den Dollar ist). Dies ist ein einfacher Weg, um Ihren Gewinn und Verlust gegen die Bewegung der Forex-Preise zu verfolgen, ohne um Beträge von einer Währung in eine andere zu konvertieren. Erfahren Sie mehr über Spread Wetten. CFD-Handel repliziert den Prozess des Austauschs einer Währung für einen anderen. Sie öffnen einen Vertrag, der einen Handel mit einer bestimmten Menge im Forex-Paar darstellt. Zum Beispiel, mit InterTrader, 1 CFD von EURGBP stellt einen Austausch von 10.000 in Sterling. Say Sie kaufen 1 CFD von EURGBP bei 0,8481, dies entspricht einem Austausch von 10.000 in 8481. Wenn Sie später verkaufen diese CFD zu einem Preis von 0,8692 (dh 8692) würden Sie einen Gewinn von Ihrem Verkaufspreis (8692) abzüglich Ihres Kaufpreises (8481) machen, was 211 entspricht. Erfahren Sie mehr über den CFD-Handel. Mit beiden Spread Wetten und CFDs, müssen Sie nicht den vollen Wert Ihres Handels, um Ihre Position zu öffnen. Zum Beispiel, um die oben genannten CFD Sie benötigen nur einen Bruchteil der volle 8481 auf Ihrem Konto, um Ihren potenziellen Verlust zu decken. Das gibt Ihnen Hebelwirkung. In dem Sie die Rendite auf Ihr Anfangskapital erhöhen können, verglichen mit dem gleichwertigen physischen Handel auf dem Forex-Markt. Sie sollten jedoch beachten, dass diese Hebelwirkung ähnlich erhöht Ihr Risiko, und dass Sie mehr als die verlieren können Erste Einzahlung, die Sie verwenden, um Ihre Position zu öffnen. Werden Sie ein InterTrader heute seine die intelligente Händler Wahl Losses können Ablagerungen überschreiten CREATE IHR KONTO OPEN A FREE DEMO

Optionen Volatilität Trading Strategien

Wie handeln Volatilität 8211 Chuck Norris Style Wenn Handel Optionen, eine der härtesten Konzepte für Anfänger Trader zu lernen ist Volatilität, und speziell WIE HANDEL VOLATILITÄT. Nach dem Erhalt zahlreicher E-Mails von Personen zu diesem Thema, wollte ich einen eingehenden Blick auf Option Volatilität zu nehmen. Ich werde erklären, welche Option Volatilität ist und warum es wichtig ist. Ill diskutieren auch den Unterschied zwischen historischer Volatilität und impliziten Volatilität und wie können Sie dies in Ihrem Handel, einschließlich Beispiele verwenden. Ill dann schauen Sie sich einige der wichtigsten Optionen Trading-Strategien und wie steigende und fallende Volatilität wird sie beeinflussen. Diese Diskussion gibt Ihnen ein detailliertes Verständnis davon, wie Sie Volatilität in Ihrem Handel verwenden können. OPTION TRADING VOLATILITY EXPLAINED Option Volatilität ist ein wichtiges Konzept für Option Händler und auch wenn Sie ein Anfänger sind, sollten Sie versuchen, zumindest ein grundlegendes Verständnis haben. Die Option Volatilität spiegelt sich im griechischen Symbol Vega wider, das als der Betrag definiert ist, den der Preis einer Option im Vergleich zu einer Veränderung der Volatilität verändert. Mit anderen Worten, eine Option Vega ist ein Maß für die Auswirkung von Änderungen der zugrunde liegenden Volatilität auf den Optionspreis. Alles andere gleich (keine Bewegung in Aktienkurs, Zinssätze und kein Zeitablauf), werden die Optionspreise erhöht, wenn es zu einer Erhöhung der Volatilität und Abnahme kommt, wenn eine Verringerung der Volatilität vorliegt. Daher ist es zu der Begründung, dass Käufer von Optionen (die, die lange entweder Anrufe oder Puts), von erhöhter Volatilität profitieren und Verkäufer von einer verminderten Volatilität profitieren werden. Dasselbe gilt für Spreads, Debit Spreads (Trades, wo man bezahlt, um den Handel zu platzieren) wird von einer erhöhten Volatilität profitieren, während Credit Spreads (Sie erhalten Geld nach dem Platzieren des Handels) von einer verminderten Volatilität profitieren. Hier ist ein theoretisches Beispiel, um die Idee zu demonstrieren. Let8217s Blick auf eine Aktie bei 50. Betrachten Sie eine 6-Monats-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50: Wenn die implizite Volatilität 90 ist, ist der Optionspreis 12,50 Wenn die implizite Volatilität 50 ist, ist der Optionspreis 7,25 Wenn die implizite Volatilität ist 30, der Optionspreis ist 4,50 Dies zeigt Ihnen, je höher die implizite Volatilität, desto höher der Optionspreis. Im Folgenden sehen Sie drei Screenshots, die einen einfachen, at-the-money langen Anruf mit 3 verschiedenen Ebenen der Volatilität widerspiegeln. Das erste Bild zeigt den Anruf, wie es jetzt ist, ohne Veränderung der Volatilität. Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist 117,74 (aktuelle SPY Preis) und wenn die Aktie stieg heute auf 120, würden Sie 120,63 in Gewinn haben. Das zweite Bild zeigt den Anruf gleichen Anruf, aber mit einem 50 Anstieg der Volatilität (dies ist ein extremes Beispiel, um meinen Punkt zu demonstrieren). Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist jetzt 95,34 und wenn die Aktie stieg heute auf 120, hätten Sie 1.125.22 in Gewinn. Das dritte Bild zeigt den Anruf gleichen Anruf, aber mit einer 20 Abnahme der Volatilität. Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist jetzt 123,86 und wenn die Aktie stieg heute auf 120, würden Sie einen Verlust von 279,99 haben. WARUM IST ES WICHTIG Einer der Hauptgründe für die Notwendigkeit, die Option Volatilität zu verstehen, ist, dass es Ihnen erlaubt zu bewerten, ob Optionen sind billig oder teuer durch den Vergleich von Implied Volatility (IV) zu Historical Volatility (HV). Unten ist ein Beispiel für die historische Volatilität und implizite Volatilität für AAPL. Diese Daten können Sie ganz einfach von ivolatility erhalten. Sie können sehen, dass zu der Zeit, AAPLs Historical Volatility war zwischen 25-30 für die letzten 10-30 Tage und die aktuelle Ebene der impliziten Volatilität ist etwa 35. Dies zeigt Ihnen, dass Händler erwarteten große Züge in AAPL gehen im August 2011. Sie können auch sehen, dass die aktuellen Ebenen der IV, sind viel näher an der 52 Woche hoch als die 52 Woche niedrig. Dies deutet darauf hin, dass dies potenziell eine gute Zeit war, um Strategien zu betrachten, die von einem Sturz in IV profitieren. Hier sehen wir diese grafisch dargestellten Informationen. Sie können sehen, dass es eine riesige Spitze Mitte Oktober 2010 gab. Dies fiel mit einem 6 Tropfen AAPL Aktienkurs zusammen. Drops wie diese Ursache Investoren zu ängstlich werden und diese erhöhte Ebene der Angst ist eine große Chance für Optionen Trader, um zusätzliche Prämie über Netto-Verkauf Strategien wie Credit Spreads abholen. Oder, wenn Sie ein Inhaber von AAPL Lager waren, könnten Sie die Volatilität Spike als eine gute Zeit, um einige abgedeckte Anrufe zu verkaufen und abholen mehr Einkommen als Sie in der Regel für diese Strategie. Im Allgemeinen, wenn Sie sehen, IV Spikes wie diese, sie sind kurz gelebt, aber bewusst sein, dass die Dinge können und werden schlimmer, wie im Jahr 2008, also nicht nur davon ausgehen, dass die Volatilität wieder auf normale Ebenen innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Jede Optionsstrategie hat einen griechischen Wert, der als Vega bekannt ist, oder Position Vega. Deshalb, da sich die impliziten Volatilitätswerte ändern, wird sich die Strategieentwicklung weiter auswirken. Positive Vega-Strategien (wie lange Puts und Anrufe, Backspreads und lange Stranglesstraddles) am besten, wenn implizite Volatilitätsniveaus steigen. Negative Vega-Strategien (wie kurze Puts und Anrufe, Verhältnis Spreads und kurze erwürgt Straddles) am besten, wenn implizite Volatilitätsstufen fallen. Klar, zu wissen, wo implizite Volatilität Ebenen sind und wo sie wahrscheinlich sind, nachdem Sie einen Handel platziert haben, kann den Unterschied in das Ergebnis der Strategie zu machen. HISTORISCHE VOLATILITÄT UND IMPLIZIERTE VOLATILITÄT Wir kennen die historische Volatilität wird berechnet, indem wir die Bestände über die Preisbewegungen messen. Es ist eine bekannte Figur, da sie auf vergangenen Daten basiert. Ich möchte in die Details gehen, wie man HV zu berechnen, da es sehr einfach ist, in Excel zu tun. Die Daten sind für Sie auf jeden Fall leicht verfügbar, so dass Sie in der Regel nicht brauchen, um es selbst zu berechnen. Der wichtigste Punkt, den Sie hier wissen müssen, ist, dass im Allgemeinen Aktien, die in der Vergangenheit große Preisschwankungen hatten, ein hohes Maß an historischer Volatilität haben werden. Als Optionen Trader, sind wir mehr daran interessiert, wie flüchtige eine Aktie wird wahrscheinlich während der Dauer unseres Handels sein. Historische Volatilität gibt einen Leitfaden, wie flüchtig eine Aktie ist, aber das ist keine Möglichkeit, zukünftige Volatilität vorherzusagen. Das Beste, was wir tun können, ist, es zu schätzen, und dies ist, wo Implied Vol kommt. 8211 Implizite Volatilität ist eine Schätzung, die von professionellen Händlern und Market Maker der zukünftigen Volatilität einer Aktie gemacht wird. Es ist ein wichtiger Beitrag in Optionen Preismodelle. 8211 Das Black Scholes-Modell ist das populärste Preismodell, und während ich hier im Detail in die Berechnung eingegangen bin, basiert es auf bestimmten Eingaben, von denen Vega am meisten subjektiv ist (wie die zukünftige Volatilität nicht bekannt sein kann) und daher gibt Wir die größte Chance, unsere Sicht auf Vega im Vergleich zu anderen Händlern zu nutzen. 8211 Implizite Volatilität berücksichtigt alle Ereignisse, von denen bekannt ist, dass sie während der Laufzeit der Option auftreten, die einen erheblichen Einfluss auf den Kurs der zugrunde liegenden Aktie haben kann. Dies könnte beinhalten und Gewinn Ankündigung oder die Freisetzung von Drogen-Studie Ergebnisse für ein pharmazeutisches Unternehmen. Der aktuelle Stand des allgemeinen Marktes ist auch in Implied Vol. Wenn die Märkte ruhig sind, sind die Volatilitätsschätzungen niedrig, aber in Zeiten der Marktspannung werden die Volatilitätsschätzungen erhöht. Eine sehr einfache Möglichkeit, das allgemeine Marktniveau der Volatilität im Auge zu behalten, ist die Überwachung des VIX-Index. WIE ERHÖHEN SIE VORTEILE DURCH TRADING IMPLIZIERTE VOLATILITÄT Die Art, wie ich gerne durch den Handel implizite Volatilität profitiere, ist durch Iron Condors. Mit diesem Handel verkaufst du einen OTM Call und einen OTM Put und kaufst einen Call weiter auf die Oberseite und kaufst einen Put weiter auf den Nachteil. Lets Blick auf ein Beispiel und nehmen wir an, dass wir den folgenden Handel heute (Okt 14,2011): Verkaufen 10 Nov 110 SPY Puts 1.16 Buy 10 Nov 105 SPY Puts 0.71 Verkauf 10 Nov 125 SPY Anrufe 2.13 Kaufen 10 Nov 130 SPY Anrufe 0.56 Für diese Handel, würden wir einen Netto-Guthaben von 2.020 erhalten, und das wäre der Gewinn auf dem Handel, wenn SPY zwischen 110 und 125 bei Verfall endet. Wir würden auch von diesem Handel profitieren, wenn (alles andere gleich), implizite Volatilität fällt. Das erste Bild ist das Auszahlungsdiagramm für den oben erwähnten Handel, gleich nachdem er platziert wurde. Beachten Sie, wie wir kurz sind Vega von -80.53. Dies bedeutet, dass die Nettoposition von einem Rückgang der Implied Vol. Das zweite Bild zeigt, wie das Auszahlungsdiagramm aussehen würde, wenn es einen 50-Drop in Implied Vol. Das ist ein ziemlich extremes Beispiel, das ich kenne, aber es zeigt den Punkt. Der CBOE Marktvolatilitätsindex oder 8220Der VIX8221, wie er häufiger genannt wird, ist das beste Maß für die allgemeine Marktvolatilität. Es wird manchmal auch als der Fear-Index bezeichnet, da es ein Proxy für das Niveau der Angst auf dem Markt ist. Wenn die VIX hoch ist, gibt es eine Menge Angst auf dem Markt, wenn die VIX niedrig ist, kann es darauf hinweisen, dass die Marktteilnehmer selbstgefällig sind. Als Optionshändler können wir die VIX überwachen und sie nutzen, um uns bei unseren Handelsentscheidungen zu helfen. Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr zu erfahren. Es gibt eine Reihe von anderen Strategien können Sie beim Handel implizite Volatilität, aber Iron Kondore sind bei weitem meine Lieblings-Strategie, um die Vorteile der hohen Ebenen der impliziten vol. Die folgende Tabelle zeigt einige der wichtigsten Optionen Strategien und ihre Vega Exposition. Ich hoffe, Sie haben diese Informationen nützlich gefunden. Lassen Sie mich wissen, in den Kommentaren unten, was Sie Lieblings-Strategie für den Handel implizite Volatilität ist. Heres zu Ihrem Erfolg Das folgende Video erklärt einige der oben diskutierten Ideen im Detail. Sam Mujumdar sagt: Dieser Artikel war so gut. Es hat viele Fragen beantwortet, die ich hatte. Sehr klar und in einfachem Englisch erklärt. Danke für Ihre Hilfe. Ich war auf der Suche nach den Auswirkungen von Vol und wie man es zu meinem Vorteil nutzen Das hat mir wirklich geholfen Ich möchte noch eine Frage klären. Ich sehe, dass Netflix Feb 2013 Put Optionen haben Volatilität bei 72 oder so, während die Jan 75 Put Option vol ist um 56. Ich dachte an eine OTM Reverse Kalender zu verbreiten (ich hatte darüber gelesen) Aber meine Angst ist, dass der Jan Option würde am 18. ablaufen und die vol für Feb wäre immer noch gleich oder mehr. Ich kann nur Spreads in meinem Konto (IRA) handeln. Ich kann diese nackte Option nicht verlassen, bis die vol nach dem Einkommen am 25. Januar fällt. Vielleicht werde ich meine lange bis März8812 rollen müssen, aber wenn die vol drops8212-. Wenn ich eine 3Monat SampP ATM Call Option an der Spitze eines dieser Vol Spikes kaufe (ich verstehe Vix ist die implizite Vol auf SampP), wie weiß ich, was Vorrang auf meine PL hat. 1.) Ich werde auf meiner Position von einem Anstieg der zugrunde liegenden (SampP) profitieren, oder, 2.) Ich werde auf meiner Position von einem Crash in Volatilität Hi Tonio verlieren, es gibt viel Variable im Spiel, es hängt davon ab, wie weit Die Aktie bewegt sich und wie weit IV fällt. Grundsätzlich wäre für einen ATM-Long-Aufruf der Anstieg des Basiswerts den größten Einfluss. Denken Sie daran: IV ist der Preis für eine Option. Sie wollen kaufen und ruft, wenn IV unter normal ist, und verkaufen, wenn IV nach oben geht. Der Kauf eines Geldautomaten an der Spitze einer Volatilität Spike ist wie auf den Verkauf zu warten, bevor Sie ging shopping8230 In der Tat können Sie sogar HÖHER als 8220retail bezahlt haben, 8221 wenn die Prämie, die Sie bezahlt wurde über dem Black-Scholes 8220fair Wert .8221 Auf der anderen Seite sind Optionspreismodelle Faustregeln: Bestände gehen oft viel höher oder niedriger als das, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber es ist ein guter Ort zum Starten. Wenn Sie einen Anruf nennen 8212 sagen AAPL C500 8212 und obwohl der Aktienkurs von ist unverändert der Marktpreis für die Option ging nur von 20 Dollar auf 30 Dollar, Sie gewann nur auf einem reinen IV-Spiel. Gut lesen Ich schätze die Gründlichkeit. Ich verstehe nicht, wie sich eine Veränderung der Volatilität auf die Rentabilität eines Kondors auswirkt, nachdem Sie den Handel platziert haben. Im obigen Beispiel ist die 2,020 Gutschrift, die Sie verdient haben, um den Deal zu initiieren, der Höchstbetrag, den Sie jemals sehen werden, und Sie können alles verlieren 8212 und vieles mehr 8212, wenn der Aktienkurs über oder unter den Shorts geht. In Ihrem Beispiel, weil Sie 10 Verträge mit einem 5-Bereich besitzen, haben Sie 5.000 Exposure: 1.000 Aktien mit jeweils 5 Dollar. Ihr Max-Out-of-Pocket-Verlust wäre 5.000 minus Ihre Eröffnungsgutschrift von 2.020 oder 2.980. Sie werden niemals jemals einen Gewinn haben, der höher ist als der 2020, den Sie mit oder einem Verlust schlimmer als der 2980 eröffnet haben, was so schlimm ist, wie es möglich ist. Allerdings ist die tatsächliche Lagerbewegung völlig nicht korreliert mit IV, die nur die Preishändler sind, die zu diesem Zeitpunkt rechtzeitig zahlen. Wenn Sie Ihre 2.020 Gutschrift und die IV steigt um einen Faktor von 5 Millionen, gibt es keine Auswirkungen auf Ihre Cash-Position. Es bedeutet nur, dass die Händler derzeit zahlen 5 Millionen Mal so viel für den gleichen Condor. Und selbst bei diesen hohen IV-Ebenen wird der Wert Ihrer offenen Position zwischen 2020 und 2980 8212 100 von der Bewegung der zugrunde liegenden Aktien angetrieben. Ihre Optionen erinnern sich an Verträge zu kaufen und zu verkaufen Lager zu bestimmten Preisen, und dies schützt Sie (auf einem Kondor oder anderen Kredit-Spread-Handel). Es hilft zu verstehen, dass Implizite Volatilität ist nicht eine Zahl, die Wall Streeters kommen auf mit einer Telefonkonferenz oder eine weiße Tafel. Die Optionspreise Formulare wie Black Scholes sind gebaut, um Ihnen zu sagen, was der beizulegende Zeitwert einer Option in der Zukunft ist, basierend auf Aktienkurs, Time-to-Expire, Dividenden, Zinsen und Historic (das heißt, 8220what ist tatsächlich über die Vergangenes Jahr8221) Volatilität. Es sagt Ihnen, dass der erwartete faire Preis sagen sollte 2. Aber wenn die Leute tatsächlich zahlen 3 für diese Option, lösen Sie die Gleichung rückwärts mit V als unbekannt: 8220Hey Historische Volatilität ist 20, aber diese Leute zahlen, als ob es war 308221 (daher 8220Implied8221 Volatilität) Wenn IV fällt, während Sie die 2.020 Gutschrift halten, gibt es Ihnen eine Gelegenheit, die Position früh zu schließen und halten Sie eine Menge der Gutschrift, aber es wird immer kleiner als die 2.020 Sie nahm in. That8217s weil Schließen Die Kreditposition wird immer eine Debit-Transaktion erfordern. Sie können Geld für das In und das Out verdienen. Mit einem Condor (oder Iron Condor, der sowohl Put - als auch Call-Spreads auf dem gleichen Bestand schreibt) ist dein bester Fall für die Aktie, um genau zu rechnen, sobald du dein Deal schreibst, und du nimm dein Sweetie für ein 2.020-Dinner. Mein Verständnis ist, dass, wenn die Volatilität sinkt, dann der Wert des Eisernen Kondors schneller abfällt, als es sonst wäre, so dass Sie es zurückkaufen und Ihren Gewinn sperren können. Der Kauf von 50 Max-Gewinn wurde gezeigt, um Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs drastisch zu verbessern. Es gibt einige Experten gelehrt Händler zu ignorieren, die griechische Option wie IV und HV. Nur ein Grund dafür ist die Preisgestaltung der Option ausschließlich auf der Aktienkursbewegung oder der zugrunde liegenden Sicherheit. Wenn der Optionspreis lausig oder schlecht ist, können wir unsere Aktienoption immer ausüben und in Aktien umwandeln, die wir im selben Tag besessen oder verkaufen können. Was ist Ihre Kommentare oder Ansichten über die Ausübung Ihrer Option durch die Ignorierung der Option griechisch Nur mit Ausnahme für illiquide Lager, wo Händler können schwer zu finden Käufer, um ihre Aktien oder Optionen zu verkaufen. Ich habe auch festgestellt und beobachtet, dass wir nicht notwendig sind, um die VIX zu handeln Option zu überprüfen und darüber hinaus einige Aktien haben ihre eigenen Charaktere und jede Aktie Option mit verschiedenen Option Kette mit verschiedenen IV. Wie Sie wissen, Optionen Handel haben 7 oder 8 Börsen in den USA und sie sind anders als die Börsen. Sie sind viele verschiedene Marktteilnehmer in den Options - und Aktienmärkten mit unterschiedlichen Zielen und ihren Strategien. Ich ziehe es vor, zu überprüfen und gern auf Aktien-Option mit hohem Volumen offenen Zinsen plus Option Volumen aber die Aktien höher HV als Option IV. Ich habe auch beobachtet, dass eine Menge von Blue-Chip, Small Cap, Mid-Cap-Aktien im Besitz von großen Institutionen können ihre prozentuale Holding und Kontrolle der Aktienkurs Bewegung zu drehen. Wenn die Institutionen oder Dark Pools (da sie eine alternative Handelsplattform haben, ohne zu den normalen Aktienbörsen zu gehen) ein Aktienbesitz von etwa 90 bis 99,5 hält, dann bewegt sich der Aktienkurs nicht viel wie MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z , VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. Allerdings kann HFT-Aktivität auch dazu führen, dass die drastische Preisbewegung nach oben oder unten, wenn die HFT herausgefunden, dass die Institutionen leise durch oder verkaufen ihre Aktien Vor allem die erste Stunde des Handels. Beispiel: Für Kredit-Spread wollen wir niedrige IV und HV und langsame Aktienkurs Bewegung. Wenn wir eine Option wünschen, wünschen wir eine niedrige IV in der Hoffnung, die Option mit hoher IV später zu verkaufen, besonders vor dem Erwerb der Ankündigung. Oder vielleicht verwenden wir Debit-Spread, wenn wir lange oder kurz eine Option anstelle von direktionalen Handel in einer volatilen Umgebung zu verbreiten sind. Daher ist es sehr schwierig, Dinge wie Aktien - oder Optionshandel zu verallgemeinern, wenn sie zum Handel Optionsstrategie kommen oder nur Aktien kaufen, weil einige Aktien unterschiedliche Beta-Werte in ihren eigenen Reaktionen auf die breiteren Marktindizes und Reaktionen auf die Nachrichten oder irgendwelche Überraschungsereignisse haben . Nach Lawrence 8212 Sie sagen: 8220Beispiel: Für Kredit-Spread wollen wir niedrige IV und HV und langsame Aktienkurs Bewegung.8221 Ich dachte, dass im Allgemeinen, man will eine höhere IV-Umgebung bei der Bereitstellung von Credit Spread Trades8230und die Umkehrung für Debit Spreads8230 Vielleicht I8217m confused8230Option Volatility : Strategien und Volatilität Wenn eine Optionsposition etabliert wird, entweder Netto-Kauf oder Verkauf, wird die Volatilität Dimension oft von unerfahrenen Händlern übersehen, vor allem wegen des Mangels an Verständnis. Für Händler, um das Verhältnis der Volatilität zu den meisten Optionen Strategien zu behandeln, ist es zunächst notwendig, das Konzept bekannt als Vega zu erklären. Wie Delta. Die die Sensitivität einer Option auf Veränderungen des zugrunde liegenden Preises misst, ist Vega ein Risikomaß für die Sensitivität eines Optionspreises für Änderungen der Volatilität. Da beide gleichzeitig arbeiten können, können die beiden eine kombinierte Wirkung haben, die jedem oder jedem Konzert entgegensteht. Deshalb, um zu verstehen, was Sie bei der Festlegung einer Option Position bekommen können, sind sowohl eine Delta-und Vega-Bewertung erforderlich. Hier wird Vega erforscht, mit der wichtigen ceteris paribus Annahme (andere Dinge bleiben die gleichen) ganz zur Vereinfachung. Vega und die Griechen Vega, genau wie die anderen Griechen (Delta, Theta Rho. Gamma) erzählt uns von dem Risiko aus der Perspektive der Volatilität. Händler beziehen sich auf Optionenpositionen entweder als lange Volatilität oder kurze Volatilität (natürlich ist es auch möglich, flache Volatilität zu sein). Die Begriffe lang und kurz hier beziehen sich auf das gleiche Beziehungsmuster, wenn man davon strebt, lang oder kurz eine Aktie oder eine Option zu sein. Das heißt, wenn Volatilität steigt und Sie sind kurze Volatilität, werden Sie Verluste erleben, ceteris paribus. Und wenn die Volatilität fällt, werden Sie sofort unrealisierte Gewinne haben. Ebenso, wenn Sie lange Volatilität sind, wenn die implizite Volatilität steigt, werden Sie unrealisierte Gewinne erleben, während, wenn es fällt, Verluste das Ergebnis sein werden (wieder, ceteris paribus). (Für mehr über diese Faktoren sehen Sie, die Griechen kennen zu lernen.) Volatilität funktioniert durch jede Strategie. Implizite Volatilität und historische Volatilität können sich deutlich und schnell bewegen und können sich über oder unter einem durchschnittlichen oder normalen Niveau bewegen und dann schließlich auf den Mittelwert zurückgreifen. Nehmen wir einige Beispiele, um dies konkreter zu machen. Anfangen mit dem Kauf von Anrufen und Putten. Die Vega-Dimension kann beleuchtet werden. Die Abbildungen 9 und 10 liefern eine Zusammenfassung des Vega-Zeichens (negativ für kurze Volatilität und positiv für lange Volatilität) für alle Positionen der offenen Optionen und viele komplexe Strategien. Abbildung 9: Outward-Optionen-Positionen, Vega-Zeichen und Gewinn und Verlust (ceteris paribus). Der lange Anruf und der lange Put haben positive Vega (sind lange Volatilität) und die kurzen Call - und Short-Put-Positionen haben eine negative Vega (sind kurze Volatilität). Um zu verstehen, warum dies der Fall ist, erinnern Sie sich, dass die Volatilität ein Input in das Preismodell ist - je höher die Volatilität ist, desto größer ist der Preis, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Bestand größere Distanzen im Leben der Option bewegt, und damit die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Käufer. Dies führt dazu, dass die Optionspreise an Wert gewinnen, um die neue Risiko-Belohnung zu integrieren. Denken Sie an den Verkäufer der Option - er oder sie würde mehr verlangen wollen, wenn das Verkäufer Risiko mit dem Anstieg der Volatilität erhöht (Wahrscheinlichkeit von größeren Preisbewegungen in der Zukunft). Wenn also die Volatilität sinkt, sollten die Preise niedriger sein. Wenn Sie einen Anruf oder ein Put (dh Sie kauften die Option) und Volatilität sinkt, wird der Preis der Option sinken. Dies ist eindeutig nicht vorteilhaft und führt, wie in Abbildung 9 gesehen, zu einem Verlust für lange Anrufe und Puts. Auf der anderen Seite würden kurze Call - und Short-Place-Trader einen Gewinn aus dem Rückgang der Volatilität erleben. Die Volatilität wird sofort wirken, und die Größe des Preisrückgangs oder der Gewinne hängt von der Größe von Vega ab. Bisher haben wir nur von dem Zeichen gesprochen (negativ oder positiv), aber die Größe von Vega bestimmt die Höhe des Gewinns und des Verlustes. Was bestimmt die Größe von Vega auf einem kurzen und langen Anruf oder setzen Die einfache Antwort ist die Größe der Prämie auf die Option: Je höher der Preis, desto größer die Vega. Dies bedeutet, dass, wenn Sie weiter gehen in der Zeit (stellen Sie sich LEAPS Optionen), die Vega-Werte können sehr groß und stellen erhebliche Risiko oder Belohnung, sollte die Volatilität eine Veränderung. Zum Beispiel, wenn Sie eine LEAPS-Call-Option auf einer Aktie kaufen, die einen Markt-Boden machte und der gewünschte Preis-Rebound stattfindet, werden die Volatilitätsniveaus typischerweise stark zurückgehen (siehe Abbildung 11 für diese Beziehung auf SampP 500-Aktienindex, die die reflektiert Das gleiche für viele große Cap-Aktien), und damit die Option Prämie. Abbildung 10: Komplexe Optionen Positionen, Vega Zeichen und Gewinn und Verlust (ceteris paribus). Abbildung 11 zeigt wöchentliche Preisscheine für den SampP 500 neben dem Niveau der impliziten und historischen Volatilität. Hier ist zu sehen, wie sich Preis und Volatilität aufeinander beziehen. Typisch für die meisten großen Cap-Aktien, die den Markt nachahmen, wenn der Preis sinkt, die Volatilität steigt und umgekehrt. Diese Beziehung ist wichtig, um in die Strategieanalyse zu integrieren, da die Beziehungen in Abbildung 9 und Abbildung 10 dargestellt sind. Zum Beispiel am unteren Ende eines Selloffs. Du würdest nicht ein langes erwürgen wollen. Backspread oder anderen positiven Vega-Handel, weil ein Markt Rebound wird ein Problem aus der kollabierenden Volatilität. Generiert von OptionsVue 5 Optionsanalyse-Software. Abbildung 11: SampP 500 wöchentliche Preis - und Volatilitätskarten. Gelbe Stäbe heben Bereiche von sinkenden Preisen und steigenden impliziten und historischen. Blaue Balken markieren Bereiche mit steigenden Preisen und fallen implizite Volatilität. Fazit Dieses Segment skizziert die wesentlichen Parameter des Volatilitätsrisikos in populären Optionsstrategien und erklärt, warum die Anwendung der richtigen Strategie in Bezug auf Vega für viele Big Cap-Aktien wichtig ist. Zwar gibt es Ausnahmen von der Preis-Volatilitäts-Beziehung, die in Aktienindizes wie dem SampP 500 und vielen der Aktien, die diesen Index enthalten, offensichtlich ist, ist dies eine solide Grundlage, um zu beginnen, andere Arten von Beziehungen zu erforschen, ein Thema, zu dem wir zurückkehren werden Ein späteres Segment. Volatility Trading Strategies Volatilität ist in der Optionswelt unglaublich wichtig - es ist die Basis für alle Optionen Preismodelle und bildet den Kern von mehreren Optionen Trading Strategien. Volatilität bestimmt schließlich, ob Ihr Handel rentabel ist oder nicht, und es kann auch feststellen, ob Sie zu Reinigern gebracht werden oder nicht. Es ist ein Maß an Risiko, aber es ist auch ein Maß für das Potenzial. Volatilität Handelsstrategien sind wirklich nützliche Möglichkeiten, um die Risiko-Welle zu reiten, und machen die Handelsarbeit für Sie. Volatilität ist ein statistisches Maß dafür, wie sich der Preis einer Aktie bewegt, und sie hat einen direkten Einfluss auf den Preis der Optionen. Es ist auch ein Maß für das Risiko. Hochvolatile Bestände werden wild und oft unvorhersehbar schwanken und so ein solches Lager wäre ein hohes Risiko. Aufgrund dieses Risikofaktors sind die Optionspreise höher. Die Möglichkeit für einen schnellen Gewinn ist mit volatilen Beständen viel höher, ebenso wie die Gefahr, dass sie verstümmelt wird. Das ist eine Bedrohung und eine Chance. Händler werden typischerweise die Volatilität des Gesamtmarktes betrachten, der durch den VIX-Index gemessen wird. Oft, wenn dies hoch ist, oder wenn es spikes, ist eine drastische (und oft nach unten) Umkehrung zu beginnen. Die Volatilität ist in einem Abwärtstrendmarkt oft höher als in einem Aufwärtsmarkt, denn die Händler sind eher in Panik geraten, was sich in Preisschwankungen widerspiegelt. Wenn der Markt auftaucht, beruhigen sich die Händler, beginnen, optimistisch zu sein, ihre Antazida wegzulegen und festzuhalten - so dass die Volatilität abnimmt (NB ist dies eine große Verallgemeinerung). Es gibt zwei Möglichkeiten, die Volatilität zu betrachten, die für Optionshändler relevant sind : 1. Historische Volatilität - das Maß dafür, wie der Kurs einer Aktie über einen kürzlichen Zeitraum schwankte (zB 3 der letzten drei Monate). Historische Volatilität wird in Optionspreismodellen (wie zB dem Black-Scholes-Modell) verwendet, um den beizulegenden Zeitwert einer Option zu ermitteln. Im Allgemeinen, je höher die Aktienvolatilität ist, desto höher sind die Optionspreise. Wenn Ihre Trading-Software die Werte für Option Greeks zeigt, dann schaut ihr den VEGA an, um einen Wert für historische Volatilität zu erhalten. 2. Implizite Volatilität - ein Maß für die Aktienvolatilität, die durch den tatsächlichen Handelspreis einer Option impliziert wird. Mit anderen Worten, das Black Scholes-Modell wird den Preis eines Optionsvertrages übernehmen und daraus ein Maß dafür ableiten, wie flüchtig die Aktie ist. Dies wird durch das griechische Symbol ZETA gemessen. Wie wirkt sich dies auf Optionen Trader Diese Maßnahmen können in Dutzenden von Möglichkeiten von Optionen Trader verwendet werden, und geben uns einige nützliche Volatilität Trading-Strategien. Zum Beispiel, wenn Sie in Kauf und Verkauf von Anrufen sind, werden Sie wissen wollen, ob die Option, die Sie kaufen, ist billig, zum fairen Preis oder teuer. In der idealen Welt würden Sie eine günstige Option kaufen, und ein paar Tage später, da die Volatilität spikes, verkaufen Sie die Option zu einem relativ höheren Preis. Optionen Universitäten Volcone Analyzer Pro ist ein Beispiel für Software, die verwendet wird, um diese Art von Handel zu beurteilen. Wenn Sie Optionen verkaufen, müssen Sie sich der Volatilität bewusst sein, denn Sie wollen nicht aus einem Handel von wilden Schaukeln auf dem Markt geklopft werden. Volatility Trading Strategies Es gibt zwei grundlegende Volatilität Handelsstrategien, die wirklich gut funktionieren in sehr volatilen Märkten. Sehr oft wissen Sie, dass einige bedeutende Züge stattfinden werden, aber Sie sind nicht sicher, was die Richtung sich herausstellen wird. Diese beiden Strategien geben Ihnen die Möglichkeit, niedrige Risiko - hohe Belohnung Trades, ohne auch nur die Richtung rechts haben beide diese Strategien sind Richtung neutral und sind ziemlich ähnlich. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass eine Strategie eine etwas größere Anfangsinvestition braucht, aber ein entsprechend höheres Belohnungspotential hat. Also, wenn Sie sich nicht sicher über die Richtung einer Aktie sind, aber Ihre technische Analyse zeigt an, dass ein großer Schritt bevorsteht, würden Sie gut tun, um den Handel (Kauf) eines STRADDLE oder eines STRANGLE zu betrachten. Wenn Volatilität ist wirklich niedrig, und Sie sind in einem seitlichen Markt, können Sie betrachten SELLING eine Straddle oder ein erwürgt. Die Straddle ist eine Brot - und Butterstrategie und einfach zu laufen. Das Erwürgen ist gleichermaßen solide wie eine Handelsstrategie, auch wenn etwas weniger lohnend (und etwas weniger riskant). Beide Strategien sind empfindlich auf Zeitverfall, so dass der Handel bedeutet, dass Sie genug Zeit lassen müssen, damit Sie nicht stark davon betroffen sind. Woher kommt von hier Was ist ein Straddle und wie gehst du es Was ist ein Strangle und wie gehst du es aus - 1998: Band 7, Nr. 5 Volatilität verwenden, um die beste Option Trading-Strategie zu wählen Von David Wesolowicz und Jay Kaeppel Option Handel Ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeit. Eine der besten Möglichkeiten, um die Chancen auf Ihre Seite setzen ist, um die Aufmerksamkeit auf die Volatilität zu zahlen und diese Informationen bei der Auswahl der richtigen Handelsstrategie zu verwenden. Es gibt viele verschiedene Optionshandelsstrategien zur Auswahl. In der Tat, einer der primären Vorteile für den Handel Optionen ist, dass Sie Positionen für jeden Markt outlookmdashup ein wenig, nach unten ein wenig, bis viel, nach unten, oder sogar unverändert über einen Zeitraum von Zeit. Dies bietet den Händlern mehr Flexibilität als einfach lange oder kurz eine Aktie. Ein wichtiger Schlüssel für die Option Handel Erfolg ist zu wissen, ob ein Anstieg oder Fall der Volatilität wird helfen oder verletzen Ihre Position. Einige Strategien sollten nur verwendet werden, wenn die Volatilität niedrig ist, andere nur, wenn die Volatilität hoch ist. Es ist wichtig, zuerst zu verstehen, welche Volatilität ist und wie zu messen ist, ob es gegenwärtig hoch oder niedrig oder irgendwo dazwischen ist, und zweitens, um die richtige Strategie zu identifizieren, die angesichts der aktuellen Volatilität zu finden ist. Ist Volatilität hoch oder niedrig Bevor Sie fortfahren, können wir zunächst einige Begriffe definieren und erklären, was wir meinen, wenn wir über Volatilität sprechen und wie man es mißt. Der Preis für jede Option besteht aus intrinsischen Wert, wenn es in-the-money und Zeitprämie ist. Eine Call-Option ist in-the-money, wenn der Options-Streik-Preis unter dem Kurs des Basiswertes liegt. Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Optionsschlagpreis über dem Kurs des Basiswertes liegt. Die Zeitprämie ist ein gewisser Betrag über jeden unwesentlichen Wert hinaus und stellt im Wesentlichen den Betrag dar, der an den Verfasser der Option gezahlt wird, um ihn zu veranlassen, das Risiko des Schreibens der Option zu übernehmen. Out-of-the-money Optionen haben keinen intrinsischen Wert und bestehen ausschließlich aus Zeitprämie. Die Höhe der Zeitprämie im Preis einer Option ist ein kritischer Faktor und wird vor allem durch die aktuelle Volatilität beeinflusst. Mit anderen Worten, je höher das Volatilitätsniveau für einen bestimmten Aktien - oder Futures-Markt ist, desto mehr Zeitprämie wird es in den Preisen für die Optionen dieses Aktien - oder Futures-Marktes geben. Umgekehrt, je niedriger die Volatilität desto niedriger die Zeit Prämie. Also, wenn Sie Optionen kaufen, idealerweise möchten Sie dies tun, wenn die Volatilität niedrig ist, was dazu führen wird, dass sie relativ weniger für eine Option zahlen, als wenn die Volatilität hoch wäre. Umgekehrt, wenn Sie schreiben Optionen, die Sie in der Regel wollen, dies zu tun, wenn Volatilität ist hoch, um die Menge an Zeit Prämie maximieren Sie erhalten. Implizite Volatilität definiert Der implizite Volatilitätswert für eine gegebene Option ist der Wert, den man in ein Optionspreismodell (wie das berühmte BlackScholes-Modell) einstecken muss, um den aktuellen Marktpreis einer Option zu generieren, da die anderen Variablen (zugrundeliegender Preis) , Tage bis zum Verfall, Zinssätze und die Differenz zwischen den Optionen Ausübungspreis und dem Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers) sind bekannt. Mit anderen Worten, es ist die Volatilität, die durch den aktuellen Marktpreis für eine gegebene Option impliziert wird. Es gibt mehrere Variablen, die in ein Optionspreismodell eingegeben werden, um die implizite Volatilität einer bestimmten Option zu erreichen: Der aktuelle Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit Der Ausübungspreis der Option unter Analyse Aktuelle Zinssätze Die Anzahl der Tage, bis die Option abgelaufen ist actual price of the option Elements A, B, C and D and E are known variables. In other words, at a given point in time one can readily observe the underlying price, the strike price for the option in question, the current level of interest rates and the number of days until the option expires and the actual market price of the option. To calculate the implied volatility of a given option we pass elements A through E to the option model and allow the option pricing model to solve for element F, the volatility value. A computer is needed to make this calculation. This volatility value is called the implied volatility for that option. In other words, it is the volatility which is implied by the marketplace based on the actual price of the option. For example, on 81898 the IBM September 1998 130 Call option was trading at a price of 4.62. The known variables are: The current price of the underlying security 128.94 The strike price of the option under analysis 130 Current interest rates 5 The number of days until the option expires 31 The actual market price of the option 4.62 Volatility . The unknown variable which must be solved for is element F, volatility. Given the variables listed above, a volatility of 32.04 must be plugged into element F in order for the option pricing model to generate a theoretical price which equals the actual market price of 4.62 (this value of 32.04 can only be calculated by passing the other variables into an option pricing model). Thus, the implied volatility for the IBM September 1998 130 Call is 32.04 as of the close on 81898. Implied Volatility For a Given Security While each option for a given stock or futures market may trade at its own implied volatility level, it is possible to objectively arrive at a single value to refer to as the average implied volatility value for the options of a given security for a specific day. This daily value can then be compared to the historical range of implied volatility values for that security to determine if this current reading is high or low. The preferred method is to calculate the average implied volatility of the at-the-money call and put for the nearest expiration month which has at least two weeks until expiration, and refer to that as the implied volatility for that market. For example, if on September 1, IBM is trading at 130 and the implied volatility for the Sep 130 Call and Sep 130 Put are 34.3 and 31.7, respectively, then one can objectively state that IBMs implied volatility equals 33 ((34.3 31.7) 2). The Concept of Relative Volatility The concept of Relative Volatility ranking allows traders to objectively determine whether the current implied volatility for the options of a given stock or commodity is high or low on a historical basis. This knowledge is key in determining the best trading strategies to employ for a given security. A simple method for calculating Relative Volatility is to note the highest and lowest readings in implied volatility for a given securities options over the last two years. The difference between the highest and lowest recorded values can then be cut into 10 increments, or deciles. If the current implied volatility is in the lowest decile, then Relative Volatility is 1. If the current implied volatility is in the highest decile then Relative Volatility is 10. This approach allows traders to make an objective determination as to whether implied option volatility is currently high or low for a given security. The trader can then use this knowledge to decide which trading strategy to employ. Figure 1 Low Volatility Cisco Systems As you can see in Figures 1 and 2, the implied volatility for each security can fluctuate widely over a period of time. In Figure 1 we see that the current implied volatility for Cisco Systems is about 36 and in Figure 2 we see that the implied volatility for Bristol Myers is about 33. Based on raw values, these implied volatilities are roughly the same. However, as you can see the volatility for Cisco Systems is on the low end of its own historical range while the implied volatility for Bristol Myers is very close to the high end of its own historical range. The savvy options trader will recognize this fact and will use different trading strategies for trading options on these two stocks (see Figures 4 and 5). Figure 3 shows a daily ranking of current implied volatility levels for some stocks and futures markets. As you can see the raw level of implied volatility can vary greatly. However, by comparing the raw value for each stock or futures market with the historical range of volatility for that given stock or futures market, one can arrive at a Relative Volatility Rank between 1 and 10. Once the Relative Volatility Rank for a given stock or futures market is established a trader can then proceed to Figures 4 and 5 to identify which strategies are appropriate to use at the present time, and just as importantly, which strategies to avoid. Figure 3 Source: Option Pro by Essex Trading Co. Ltd. Relative VolatilityTrading Strategy Reference Table Relative Volatility Rank (1-10) Source: Option Pro by Essex Trading Co. Ltd. Considerations in Selecting Option Trading Strategies Current Implied Volatility and Relative Volatility Rank mdashIf Relative Volatility (on a scale of 1 to 10) is low for a given security, traders should focus on buy premium strategies and should avoid writing options. Conversely, when Relative Volatility is high, traders should focus on sell premium strategies and should avoid buying options. This simple filtering method is a critical first step in making money in options in the long run. The best way to find the good trades is to first filter out the bad trades. Buying premium when volatility is high and selling premium when volatility is low are low probability trades, as they put the odds immediately against you. Avoiding these low probability trades allows you to focus on trades which have a much greater probability of making money. Proper trade selection is the most important factor in trading options profitably in the long run. As you can see in the implied volatility graphs displayed in Figures 1 and 2, implied option volatility can fluctuate widely over time. Traders who are unaware of whether option volatility is currently high or low have no idea if they are paying too much for the options they are buying, or receiving too little for the options that they are writing. This critical lack of knowledge costs losing option traders countless dollars in the long run. David Wesolowicz and Jay Kaeppel are the co-developers of Option Pro trading software. Mr. Wesolowicz is the President of Essex Trading Company and was a floor trader at the Chicago Board Options Exchange for nine years. Mr. Kaeppel is the Director Of Research at Essex Trading Co. and is the author of The PROVEST Option Trading Method and The Four Biggest Mistakes in Option Trading . Essex Trading Company is located at 107 North Hale, Suite 206, Wheaton, IL 60187. They can be reached by phone at 800-726-2140 or 630-682-5780, by fax at 630-682-8065, or by e-mail at essextraol. You can also visit their web site, essextrading CRB TRADER is published bi-monthly by Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2nd Floor, Chicago, IL 60606. Copyright copy 1934 - 2002 CRB . Alle Rechte vorbehalten. Reproduction in any manner, without consent is prohibited. CRB believes the information contained in articles appearing in CRB TRADER is reliable and every effort is made to assure accuracy. Publisher disclaims responsibility for facts and opinions contained herein.

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Wechselkurs Islamabad Verwenden Sie den Währungsumrechner unten, um den aktuellen Wechselkurs für die Stadt Islamabad zu berechnen. Die Währung, die in Islamabad verwendet wird, ist die Pakistanische Rupie. Islamabad ist die Hauptstadt von Pakistan. Wenn Sie nach Islamabad reisen, müssen Sie Ihre Währung für die pakistanische Rupie austauschen. Sie können Ihr Geld für die pakistanische Rupie an den meisten islamabadischen Banken oder in Fachgeschäften mit dem Namen Devisenbüros austauschen. Suchen Sie nach Zeichen, die sagen, Bureau De Change, Geld Wechselnde oder Cambio. Sie können in der Lage sein, Ihr Geld am Flughafen Islamabad auszutauschen, aber Wechselkurse sind vielleicht nicht die besten. Sie sollten erwägen, die Pakistan-Rupie-Währung zu einem günstigeren Wechselkurs zu kaufen, bevor Sie in Islamabad ankommen. Sie können das tun, indem Sie Online-Devisenmakler erforschen, die Devisen tauschen. Wenn im Urlaub, Urlaub oder Geschäft können Sie auch über den Kauf von Reiseschecks (Traveller Checks) erkundigen. Auch vor Ihrer Reise, konsultieren Sie mit Ihrer Kredit-oder Debitkarte Bank über die Devisen Transaktionsgebühren für die Verwendung Ihrer Karte in Islamabad, Pakistan berechnet. Über Islamabad Islamabad ist die Hauptstadt von Pakistan und ist die zehnte größte Stadt in Pakistan mit einer geschätzten Bevölkerung von 1,74 Millionen im Jahr 2009. Die RawalpindiIslamabad Metropolitan Area ist die drittgrößte in Pakistan mit einer Bevölkerung von über 4,5 Millionen Einwohnern. Islamabad liegt im Pothohar-Plateau im Norden des Landes, innerhalb des Islamabad Capital Territory. Die Region ist historisch ein Teil der Kreuzung von Punjab und Khyber Pakhtunkhwa, Margalla Pass ist ein Tor zum Khyber Pakhtunkhwa. Die Stadt wurde in den 1960er Jahren gebaut, um Karachi als pakistanische Hauptstadt zu ersetzen. Islamabad ist die grünste Stadt von Pakistan und die geplante. Laut einer Umfrage gilt Islamabad als die sauberste Stadt in Pakistan. Die Stadt ist gut organisiert und wird in verschiedene Sektoren und Zonen unterteilt. Islamabad wurde 2008 als Gamma-Weltstadt eingestuft. Die Stadt beherbergt die Faisal-Moschee, die größte Moschee in Südasien und die sechstgrößte Moschee der Welt. Islamabad hat die höchste Alphabetisierungsrate in Pakistan. Islamabad ist die Heimat der hochrangigen Universität in Pakistan, der Quaid-i-Azam-Universität und den beiden Top-Hochschulen des Landes, dem Pakistanischen Institut für Ingenieurwissenschaften und der Nationalen Hochschule für Wissenschaft und Technologie. Allama Iqbal Open Universität in Islamabad ist die weltweit größte Universität durch Einschreibung. 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Sedco Forex Frankreich

Sedco Forex Transocean Offshore Inc. hat seine Fusion mit Sedco Forex abgeschlossen, die von Schlumberger Limited ausgegliedert wurde. Die daraus resultierende Firma Transocean Sedco Forex Inc. ist heute der weltweit größte Offshore-Bohr-Auftragnehmer und drittgrößte Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen in Bezug auf die Aktienkapitalisierung, basierend auf dem Schluss Marktpreise am 30. Dezember. In der Fusion, rund 109,6 Millionen Stammaktien Transocean Offshore werden an die Aktionäre von Schlumberger ausgegeben. Die Anzahl der ausgegebenen neuen Aktien entspricht 0,1936 Aktien von Transocean Sedco Forex für jede ausstehende Schlumberger-Aktie. Nach der Fusion halten die Schlumberger-Aktionäre etwa 52 der rund 210,1 Millionen ausstehenden Aktien von Transocean Sedco Forex. Schlumberger hat keine Beteiligung an Transocean Sedco Forex. Anteile der Gesellschaft beginnen an der New Yorker Börse unter dem Handelszeichen RIG zu handeln. Victor E. Grijalva, zum Vorsitzenden des Vorstands von Transocean Sedco Forex ernannt, erklärte: Die Offshore-Bohrindustrie hat jetzt einen einzigartigen und leistungsfähigen Führer, der in der Lage ist, umfassende Bohrdienstleistungen auf der ganzen Welt anzubieten. Transocean Sedco Forex besitzt eine kritische Masse in allen sieben großen operativen Regionen der Welt, so dass es zusätzliche Offshore-Bohr-Effizienz, die unsere globale Kundenbasis profitieren sollte, zu schaffen. Schlumberger Limited und Transocean Offshore Inc. haben eine endgültige Fusionsvereinbarung unterzeichnet, bei der das Offshore-Auftragsbohrgeschäft von Schlumberger (Sedco Forex Offshore) ausgegliedert und zeitnah mit Transocean Offshore in einer Fusion von Gleichen kombiniert wird. Die daraus resultierende Firma, Transocean Sedco Forex, wird die weltweit größte Offshore-Bohr-Unternehmen und wird voraussichtlich die viertgrößte Ölfeld-Service-Unternehmen in Bezug auf die Marktkapitalisierung Transocean Sedco Forex Inc angekündigt, dass das Nettoeinkommen für die drei Monate zum 31. März 2000 endete 32,5 Millionen auf einen Umsatz von 300,8 Millionen. Die Ergebnisse beinhalten eine Barausgleichszahlung von 25,1 Mio., bezogen auf die zuvor gemeldete Vereinbarung mit BP Amoco, um die verbleibenden 14 Monate der festen Vertragslaufzeit auf dem halbvermischbaren Transocean Amirante aufzuheben. Der Nettogewinn für die entsprechenden drei Monate im Jahr 1999 betrug 11,3 Millionen auf den Umsatz von 189,2 Millionen Transocean Sedco Forex Inc. kündigte vor kurzem den Abschluss seiner Fusion mit RB Falcon Corporation, die Schaffung eines Offshore-Bohr-Auftragnehmer mit beispiellosen Flotte und verbesserte geografische Vielfalt, technische Kompetenz, Finanzkraft und Aktienmarktliquidität. Nach dem Fusionsvertrag wird Transcocean Sedco Forex 106 Millionen Stammaktien an RB Falcon Aktionäre im Umtauschverhältnis von 0 ausgeben. Auf seiner außerordentlichen Hauptversammlung am 12. Dezember 2000 in Houston, Texas, haben die Inhaber von Stammaktien der Transocean Sedco Forex Inc Alle in der Sitzung vorgelegten Vorschläge, einschließlich derjenigen, die sich auf das Unternehmen beziehen, das die Fusionsvorgänge mit der RB Falcon Corporation betrifft. Die Aktionäre genehmigten eine Erhöhung des genehmigten Stammkapitals, die Ausgabe von Stammaktien im Zusammenschluss, eine Erhöhung der maximalen Größe des Vorstands der Gesellschaft an 13 Personen und eine Erhöhung Houghton Offshore hat einen Fünf-Jahres-Vertrag mit Transocean Sedco Forex abgeschlossen Für die Lieferung der folgenden Flüssigkeiten für Transocean Sedco Forexs globale Flotte von mobilen Offshore-Bohranlagen: Waterglykol-basierte Blowout-Prävention (BOP) - Flüssigkeiten, sowie Bewegungskompensator, Riser-Spanner und andere Wasser-basierte Flüssigkeiten. Der neue Vertrag folgt Transoceans jüngsten Weltrekord für die tiefsten gut gebohrt bis heute mit Houghtons Stack Magic 200 Blowout-Präventor-Flüssigkeit (BOP) Singapore Promet Private Ltd (PPL) Shipyard abgeschlossen Bau einer 250 Millionen semi-tauchfähige Ölbohranlage für Offshore-Bohrungen Auftragnehmer Transocean Sedco Forex. Das Rig, Cajun Express, wurde von Sedco Forex entworfen. Die Anlage wird im März an TSF geliefert und von Marathonöl für Bohrungen im Golf von Mexiko genutzt. Transocean Sedco Forex Inc. gab bekannt, dass W. Dennis Heagney, Executive Vice President und Chief Operating Officer, aus dem Unternehmen im Juni 2002, nach 33 Jahren des Dienstes zurückziehen wird. Heagney begann seine Karriere im Jahr 1969 mit der Offshore Company, ein Vorgänger von Transocean Sedco Forex und hat in einer Vielzahl von operativen und Marketing-Rollen in den Vereinigten Staaten und internationalen Standorten gearbeitet. Das Board of Directors hat Robert L. Long als Präsident von Transocean Sedco Forex Inc TDI-Halter, ein Halter Marine Group, Inc. Unternehmen, Gulfport, Miss. Geliefert Prisa 103, die letzte der Trio der neu gebauten Bohrschiffe zu Sedco Forex, der Bohrbereich von Schlumberger Limited. Die Prisa 101, 102 und 103 sind Teil eines konzeptionellen Designansatzes von 180 x 75 x 15 ft (54,8 x 22,8 x 4,5 m), ein Ansatz, bei dem Sedco Forex die Well-Interventionsstruktur, Ausrüstung und Systeme permanent integriert hat Erleichtern die konventionelle Lichtbohrung und gut Moodys Investors Service verbesserte die Senior Ungesicherten Schulden Ratings von Transocean Offshore, Inc. auf A3 von Baa1, um die signifikanten Vorteile zu reflektieren, die das Unternehmen wahrscheinlich aus seiner ausstehenden Fusion mit Sedco Forex Holdings Limited (Sedco) ableiten wird. Die Rating-Aktion beendet eine Überprüfung der Transoceans-Ratings, die am 12. Juli in Reaktion auf die Firmenankündigung eingeleitet wurden, dass sie eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet hatte, unter der Sedco, das Offshore-Vertragsbohrgeschäft von Schlumberger Limited Global Kapitalmärkten am Freitag nach Großbritannien stimmte, um das zu verlassen Die Europäische Union, mit 2 Billionen im Wert von Aktienkursen weltweit abgewischt, während Geld in Safe-Port Gold und Staatsanleihen gegossen. Sterling erlitt einen Rekordstoß. Transocean Ltd. berichtet über das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2015 Ergebnisse: - Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 1,85 Milliarden und stiegen von 1,61 Milliarden im dritten Quartal 2015. Die Betriebs - und Wartungsaufwendungen lagen mit 794 Millionen auf 880 Millionen im Vorjahr. Der bereinigte Nettogewinn betrug 615 Millionen , Schrieb der Schweizer Bohrer Transocean Ltd. gestern, dass es beabsichtigt, in einer umweltverträglichen Weise zwei Offshore-Anlagen zu verteilen: GSF Aleutian Key und Sedco 707. Die Rigs werden als zur Veräußerung gehalten klassifiziert. Als Ergebnis dieser Entscheidung hat Transocean Ltd heute eine monatliche Flotte Update Summary, die neue Verträge, Änderungen an bestehenden Verträgen und Änderungen der geschätzten geplanten Out-of-Service-Zeit von 15 oder mehr Tage seit dem 17. Februar 2015 Flotte Update Zusammenfassung Russias Rubel und Aktien trafen am Freitag mit neuen Tiefstständen, da der Ölpreis nach der OPEC entschloss, seine Produktion trotz starker Überversorgung unverändert zu lassen. Bei 1000 GMT lag der Rubel um rund 2,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau bei 49,72 Rubel pro Dollar und 1 Transocean Ltd. gab eine monatliche Flottenaktualisierungszusammenfassung aus, die neue Verträge, Änderungen an bestehenden Verträgen und Änderungen der geschätzten geplanten Out-of - Service-Zeit von 15 oder mehr Tagen seit dem 15. Oktober 2014. Der Gesamtwert der neuen Verträge seit dem 15. Oktober Transocean Ltd gab heute eine monatliche Flotte Update Zusammenfassung, die neue Verträge enthält, Änderungen an bestehenden Verträgen und Änderungen der geschätzten geplanten Out-of - service-Zeit von 15 oder mehr Tagen seit dem 16. Juli 2014. Der Gesamtwert der neuen Verträge seit dem 16. Juli Die diversifizierten in Singapur ansässigen Container-Besitzer Samudra Group berichtet über einen Umsatz von USD 96,9 Millionen für das zweite Quartal zum 30. Juni 2014, ein 7.6 Rückgang von USD 104,8 Millionen im vorangegangenen entsprechenden Quartal, was sie sagen, steht im Einklang mit der Grouprsquos Rationalisierung der Transocean Ltd heute eine monatliche Flotte Update Zusammenfassung, die neue Verträge enthält, erhebliche Änderungen an bestehenden Verträgen und Änderungen der geschätzten geplanten out-of - service Zeit von 15 oder mehr Tagen seit 17. April 2014. Der Gesamtwert der neuen Verträge seit dem 17. April Transocean Ltd sagt, dass es beabsichtigt, die Schaffung eines Unternehmens mit 8 seiner britischen Nordsee-Mittelwasser-Bohrinseln zu verfolgen. Das neue Unternehmen, Caledonia Offshore Drilling Company (Caledonia) wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 etabliert werden. Hurricane Energy plc angekündigt, dass die Lancaster horizontale Beurteilung gut wurde spudded um 10:30 Uhr BST am 26. April 2014. Das Unternehmen ist mit Die Transocean Sedco 712 Semi-Tauchbohranlage für den Betrieb, der dazu bestimmt ist, das Lancaster-Kelleröl zu bohren und zu testen. Transoceans Der neueste Flottenstatusbericht liefert den aktuellen Status und die Vertragsinformationen für die gesamte Flotte von Offshore-Bohranlagen. Der Gesamtwert der neuen Verträge seit dem 18. Dezember 2013 Flotten Update Summary beträgt etwa 48 Millionen. In Ergänzung: Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Chinarsquos zweitgrößte private Werft, verzeichnete einen Rückgang von 7,6 Prozent im zweiten Quartal Gewinn wegen der höheren Steuer-und Devisenverlust auf Verträge in Euro getan, berichtet Bloomberg. Zitieren einer Unternehmenserklärung an die Singapore Stock Exchange Der Gesamtwert der neuen Verträge seit Transoceans 13. Juni 2013 Flotte Update Zusammenfassung ist etwa 180 Millionen. Die geschätzte Zeitüberschreitungszeit von 2013 erhöhte sich um 76 Milliarden, was vor allem auf die Arbeit auf der Sedco 704 zurückzuführen war. Die verbotene Out-of-Service-Zeit für 2014 ist auch das Unternehmen Update enthält neue Verträge, wesentliche Änderungen an Verträgen, amp Änderungen der geschätzten Zeiten außer Betrieb. Transocean ist ein international führender Anbieter von Offshore-Vertriebsbohrungen für Öl - und Gasbrunnen. Das Unternehmen spezialisiert sich auf technisch anspruchsvolle SektorenSedco Forex Offshore zu verschmelzen mit Transocean Schlumberger Ltd Paris, hat vereinbart, Spin off seine Offshore-Vertrag Bohr-Einheit, Sedco Forex Offshore, um es mit Transocean Offshore Inc. Houston zu vereinigen. Die Fusion wird die Weltweit größte Offshore-Bohr-Firma, um Transocean Sedco Forex genannt werden. Die Firma wird voraussichtlich die viertgrößte Ölfeld-Service-Unternehmen, in Bezug auf die Marktkapitalisierung, hinter Schlumberger, Halliburton und Baker Hughes Inc..Der Deal gibt Sedco Forex neue Operationen im Golf von Mexiko und Norwegen und bietet Transocean hinzugefügt Stärke in Westafrika und Asien. Die Transaktion wird voraussichtlich steuerfrei sein und wird als Kauf, mit Sedco Forex Offshore als accou. Warum registrieren Sie Abonnenten Hilfe oder Abonnieren Bitte besuchen Sie diese anderen PennWell Webseiten: Adresse: 4 Greenway Plaza Houston, Texas USA Statistik: Public Company Incorporated: 1953 als Offshore Company Mitarbeiter: 15.600 Umsatz: 361,22 Milliarden (2000) Börsen: New York Ticker Symbol : RIG NAIC: 21311 Bohr-Öl - und Gas-Brunnen Unternehmensperspektive: Unsere Mission ist es, die führende Offshore-Bohrfirma zu sein, die unseren Kunden durch die Integration von motivierten Mitarbeitern, qualitativ hochwertigen Geräten und innovativer Technologie weltweit führende, gut-bautechnische Dienstleistungen bietet Ein besonderer Fokus auf technisch anspruchsvolle Umgebungen. Schlüsseltermine: 1942: Forex wird in Frankreich gegründet. 1947: Southeastern Drilling Company gegründet. 1953: Die Offshore-Gesellschaft ist eingebaut. 1967: Die Offshore-Gesellschaft geht in die Öffentlichkeit. 1978: Die Offshore-Gesellschaft wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sonat Inc. früher Southern Natural Gas Co. (SNG). 1993: Sonat Offshore wird ausgegliedert 1996: Sonat Offshore erwirbt Transocean ASA, um Transocean Offshore zu werden. 1999: Transocean Offshore fusioniert mit Sedco Forex Drilling zu Transocean Sedco Forex Inc. 2000: RampB Falcon wird erworben. Transocean Sedco Forex Inc. ist die weltweit größte Offshore-Bohr-Firma und die viertgrößte Ölfeld-Service-Unternehmen insgesamt. Offiziell ein Cayman-Inseln-Unternehmen, es operiert aus Houston, Texas, mit mehr als 16.000 Mitarbeitern rund um den Globus. Transoceans Bohrinseln und Arbeitsbesatzungen werden von Petroleum-Unternehmen zu einem Tageskurs, im Laufe der langfristigen und kurzfristigen Verträge abgeschlossen. Obwohl das Unternehmen Inlandbohrschiffe und flache Wasserbohranlagen anbietet, ist Transocean besonders im Tiefsee - und Härtebereichsbohrsegment tätig und bietet Halbfabrikate sowie massive Bohrer, die gebohrt sind, Tiefen im Bereich von 10.000 Fuß zu erfassen. Transoceans mobile Riggs decken alle weltgrößten Offshore-Bohrmärkte ab, darunter den Golf von Mexiko, die Nordsee, das Mittelmeer und die Gewässer aus Ostkanada, Brasilien, West - und Südafrika, dem Mittleren Osten, Asien und Indien. Corporate Lineage Dating Zurück zu 1953 Transocean besteht aus einer Reihe von Bohrungen, die zusammengeführt wurden, vor allem in den späten 1990er Jahren, als die Offshore-Bohrindustrie als Ganzes begann zu konsolidieren. Die überlebende Unternehmensstruktur gehört zu der Offshore-Gesellschaft, die 1953 in Delaware gegründet wurde. Es wurde geschaffen, als das Pipeline-Unternehmen Southern Natural Gas Co. (SNG) DeLong-McDermott erwarb, das ein Auftragsbohr-Joint Venture von DeLong Engineering und J. Ray war McDermotts marine Baugewerbe. Ein Jahr später gründete Offshore die erste Jackup-Bohranlage im Golf von Mexiko. Die Öl - und Gasexploration begann dann, sich vor der Küste und weiter entfernten Gebieten der Welt zu bewegen. Offshore war auch eines der frühesten Unternehmen in den 1960er Jahren, um Jackups in der unwirtlichen Umgebung der Nordsee zu betreiben, die sich zu einer der bedeutendsten Ölquellen der Welt entwickeln würde. 1967 ging Offshore an die Öffentlichkeit. Zehn Jahre später erweiterte er sein operatives Geschäft nach Südostasien, wo es sein erstes Tiefwasser gut bohrte. Im Jahr 1978 wurde das Unternehmen zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der SNG, die ihren Schwerpunkt auf Offshore-Bohrungen und Explorationsarbeiten gelegt hatte. Als Ergebnis hat Offshore eine der größten US-Flotten von Bohrinseln entwickelt. Als SNG 1982 seinen Namen in Sonat änderte, wurde die Offshore Company als Sonat Offshore Drilling Inc. bekannt. In den 1970er Jahren wurden neue Floater entwickelt, um Tiefwasserbohrungen durchzuführen. Semisubmersible Rigs wurden teilweise unter Wasser untergetaucht und in der Regel an den Meeresboden für die Stabilität verankert. Bohren Sie Schiffe, die in der Lage sind, Tiefen von 3.000 Fuß zu erreichen und besonders nützlich bei der Erkundung von abgelegenen Gebieten, wurden auch als eine kostengünstige Option in diesem Zeitraum eingeführt. In den späten 1970er Jahren begann eine große Anzahl von Unternehmen zu bauen und betreiben Floater, was zu einer stark fragmentierten Industrie. Als der Ölpreis 1981 363 im Fass erreichte, folgte ein Bohrboom, bei den Ölfelddienstleistern, die viel Ausrüstung ankauften und sich mit erheblichen Schulden versammelten. Als der Ölpreis in der Mitte der 80er Jahre stürzte und bis 1988 ein Niveau unter 3610 erreichte, stahlen die Ölgesellschaften auf Bohrprogramme oder verhandelten viel niedrigere Tagestarife für Offshore-Rigs. Ein 300-Fuß-Jackup im Golf von Mexiko, der einst 3650.000 pro Tag befohlen hat, der jetzt für weniger als 3610.000 vermietet wurde. Viele Dienstleistungsunternehmen gingen in Konkurs oder wurden von stärkeren Konkurrenten verschluckt. Während dieser jahrzehntelangen mageren Periode sanken die Offshore-Bohrinseln im Betrieb von mehr als 1.000 in den frühen 80er Jahren auf rund 500. Als die Öl - und Gaspreise steigen ließen, nutzte Sonat 1993 den Investor-Optimismus, um Sonat zu spinnen Offshore, 36340 Millionen unter Beibehaltung einer 40-prozentigen Beteiligung, die dann im Jahr 1995 verkauft werden würde. Auf diese Weise hoffte die Muttergesellschaft, sich von einer diversifizierten Pipeline-Gesellschaft in eine Explorations - und Produktionsfirma zu verwandeln. Die neu unabhängige Sonat Offshore hatte aufgrund des Angebots eine saubere Bilanz und Geld in der Bank und war gut positioniert, um einen daraus resultierenden Rückgang der Gaspreise zu bewältigen. Darüber hinaus würde sich der Schwerpunkt der Unternehmen auf Tiefsee-Ölbohrungen auch als weise Strategie erweisen. Es wurde erkannt, dass die begehrtesten Energiespiele, die in der Welt blieben, unter großen Tiefen des Ozeans wohnten. Obwohl die Technologie existierte, um diese Ablagerungen zu erschließen, nur bis die Ölpreise ein bestimmtes Niveau erreichten, würde es für ein Unternehmen wie Sonat Offshore wirtschaftlich werden, in eine neue Generation von Bohrschiffen zu investieren. Die Kosten für solche Rigs waren so hoch, dass nur große Unternehmen sie sich leisten konnten. Konsolidierung unter Offshore-Bohr-Bauunternehmer in den 1990er Jahren Es gab noch andere Gründe, warum die Konsolidierung von Offshore-Bohrunternehmen in der Mitte der 1990er Jahre wünschenswert wurde. Es würde wahrscheinlich bringen Preisdiskussion zu einer stark fragmentierten Industrie, in der die Top drei Unternehmen nur 27 Prozent des Marktes diente. Im Jahr 1995 gab es rund 400 Jackup-Rigs im Besitz von so vielen wie 80 Unternehmen, die Schaffung eines Versorgungsmaterials Ungleichgewicht, dass Öl-Produzenten enorme Hebelwirkung über Auftragnehmer gab. Ein kleiner Rückgang des Gas - oder Ölpreises könnte zu einer deutlichen Abnahme der Tagesraten führen. Klar, Unternehmen konnten nicht erwarten, langfristige Gesundheit zu erreichen, indem sie einfach mehr rigs bauen, um ihr Geschäft zu erweitern. Das Wachstum musste durch den Erwerb bestehender Rigs kommen, um mit den Produzenten eine gewisse Hebelwirkung zu erzielen. Mit weniger, aber größeren Auftragnehmern in der Branche würde der Zusatz neuer Rigs hoffentlich eher ein rationaler und systematischer Prozess werden. Darüber hinaus könnten größere Spieler effizienter arbeiten auf der ganzen Welt, mit rigs strategisch positioniert, um auf bewegte Gebühren sparen, während der Aufbau einer vielfältigeren Kundenbasis. Im Jahr 1995 kündigte Sonat Offshore seinen Vorschlag an, Reading amp Bates Corp. zu erwerben, der 1955 Offshore-Bohrungen begann. Obwohl die Diskussionen in den nächsten Monaten fortgesetzt wurden, lehnte das Reading amp Bates ein 36501 Millionen Bargeld - und Aktienangebot ab. Im Mai 1996 kündigte Sonat Offshore einen 361,5 Milliarden Aktien - und Cash-Deal an, um Norways Transocean ASA zu erwerben, der ein paar Monate zuvor angekündigt hat, dass es einen Partner gesucht hat. Transocean ASA war Mitte der 70er Jahre entstanden, als eine norwegische Walfangfirma das Halbfabrikat betrat, dann später mit einer Reihe weiterer Firmen konsolidiert wurde. Wegen seiner großen Nordsee-Operationen wurde Transocean ASA als ein Preisfang, einer, der automatisch den Käufer in den unbestrittenen Führer in Tiefwasserbohrungen machen würde. Lesung amp Bates versuchte, Sonat Offshore zu überholen und wagte ein unaufgefordertes Angebot für Transocean ASA, das wegen Norwegens Recht keine der amerikanischen Übernahmeverteidigungen zur Verfügung hatte, wie Giftpillenbestimmungen. Nach einem einmonatigen Scharmützel süßte Sonat Offshore sein Angebot und stimmte zu, viel von Transoceans Management-Team zu behalten, dessen Schicksal unter dem Reading amp Bates-Angebot ungewiss war. Der Deal wurde im September 1996 wirksam, und Sonat Offshore änderte seinen Namen in Transocean Offshore. Die steigenden Ölpreise profitierten in der Zwischenzeit von Offshore-Bohrunternehmen. Tagessätze bis Dezember 1996 verdoppelten sich im Vorjahr auf 36130.000 pro Tag. Der Vorsitzende von Transocean Offshore, J. Michael Talbot, kam zu dem Schluss, dass sich der Trend bis zu 20 Jahren fortsetzen und sich verpflichten könnte, die Flotte der Gesellschaft zu erweitern. Mit langfristigen Verträgen mit Öl-Unternehmen in der Hand, begann Transocean Offshore die Entwicklung einer neuen Generation von massiven Bohrschiffe, mit den neuesten technologischen Fortschritte, und entworfen, um auf 10.000 Fuß bohren, im Gegensatz zu den 3.000-Fuß-Kapazität der Bohrschiffe, die Mitte der 1970er Jahre gebaut wurden. Das erste Schiff, das Discoverer Enterprise, wäre 834 Fuß lang mit einem Derrick, der 226 Fuß hoch stand. Es könnte 200 schlafen und 125.000 Barrel Öl und Gas tragen. Weil es zwei Bohrsysteme in einem Derrick vorstellte, konnte das Schiff die Zeit reduzieren, um eine Entwicklung gut um bis zu 40 Prozent zu bohren und konnte die Pipeline ohne die Notwendigkeit eines Pipelay-Binnenschiffs bohren und verlegen. Mit seiner erhöhten Produktivität konnte das Schiff viel höhere Tagesraten in der Nachbarschaft von 36200.000 befehlen. Darüber hinaus wird das Unternehmen im Wesentlichen als ein schwimmendes Forschungs - und Entwicklungsprojekt für zwei weitere Hightech-Schiffe dienen. Aufgrund einiger Rückschläge, die zum Teil durch Unfall und Wetter verursacht wurden, wäre es mehr als ein Jahr zu spät, um zu warten und sein Preisschild wachsen von 36270 Millionen auf mehr als 36430 Millionen. Im April 1999 wurde Transocean Offshore von der Schlumberger AG angesprochen, die vorschlug, ihre Offshore-Bohrungen, Sedco Forex Limited, als Teil einer Fusion von Gleichen zu drehen. Der Pariser Schlumberger war seit vielen Jahren in Offshore-Bohrungen tätig. Die Firma Forex wurde 1942 in Frankreich gegründet, um Landbohrungen in Nordafrika und dem Mittleren Osten sowie in Frankreich zu betreiben. Forex zusammen mit Languedocienne, um eine Firma namens Neptun zu schaffen, um in Offshore-Bohrungen zu engagieren. Forex hatte die vollständige Kontrolle über Neptun bis 1972 gewonnen, als Schlumberger das restliche Interesse an Forex kaufte. Die Southeastern Drilling Company, Sedco, war eine amerikanische Firma, die 1947 von den zukünftigen Texas Governor Bill Clements gegründet wurde, um in flachem Sumpfwasser zu bohren. In den 1960er Jahren begann es, Bohrungen in tieferem Wasser zu erbringen. Schlumberger erwarb das Unternehmen 1984 und ein Jahr später kombinierte es mit Forex, um Sedco Forex Drilling zu schaffen. Fusion von Transocean und Sedco Forex im Jahr 1999 Die vorgeschlagene Transocean Offshore und Sedco Forex Fusion wurde im Juli 1999 angekündigt. Es forderte einen Börsenhandel mit rund 363,2 Milliarden. Die Schlumberger-Aktionäre würden für jede fünf Schlumberger-Aktie rund einen Anteil an der neuen Gesellschaft Transocean Sedco Forex erhalten. Am Ende würden die Schlumberger-Aktionäre etwa 52 Prozent des neuen Unternehmens kontrollieren. Sowohl Schlumberger als auch Transocean würden fünf Sitze an Bord bekommen, während Schlumbergers stellvertretender Vorsitzender als Vorsitzender des Unternehmens dienen und Transoceans Talbert zum Präsidenten und CEO werden würde. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 369 Milliarden bis Mitte März 2000 war Transocean Sedco Forex ein unabhängiges Kraftpaket unter Offshore-Bohrunternehmen und das viertgrößte Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen. Seine Flotte umfasste 46 Halbwaschmittel und sieben Tiefbohrschiffe, mit anderen im Bau. Es wurde weithin erwartet, dass der Deal einen zusätzlichen Druck auf andere Vertragspartner schaffen würde, um zu verschmelzen, da dringend benötigte Konsolidierung in der Branche weiterhin an Dynamik gewinnen würde. Transocean Sedco Forex wurde dem Standard amp Poors 500 Index am ersten Handelstag an der New Yorker Börse im Jahr 2000 hinzugefügt. Es genoss einen sofortigen Preisschub, der in großem Teil von Geldmanagern verursacht wurde, die die Aktien zu ihren Mitteln spiegelten Die SampP 500. Das Unternehmen war bald in einer weiteren großen Expansion beteiligt und erwarb RampB Falcon für mehr als 369 Milliarden in einer All-Stock-Transaktion, die die Annahme von 363 Milliarden in Schulden enthalten. Nach dem Versagen, Sonat Offshore in der Transocean-ASA-Akquisition zu schlagen, hatte Reading amp Bates mit Falcon Drilling Co. im Jahr 1997 verschmolzen, dann erwarb Cliffs Drilling im Jahr 1998. Die Firmenvermögen erlitten einen Abschwung im Jahr 1998 und obwohl es Fortschritte gemacht hatte, um seine zu beseitigen Situation, seine Schuldenlast blieb hoch und Management beschlossen, dass die Zeit war reif, um mit Transocean Sedco Forex verschmelzen. Im Rahmen des Dealings besaß RampB Falcon rund 30 Prozent des neuen Unternehmens und erhielt drei neue Sitze im Vorstand. Transocean Sedco Forex war nun ein Unternehmen im Wert von rund 3614 Milliarden und war das drittgrößte Ölfelddienstleistungsunternehmen, das nur von Halliburton und Schlumberger verfinstert wurde. Mit 165 Offshore-Rigs, Binnenschiffen und unterstützenden Vermögenswerten übertraf das kombinierte Unternehmen seinen engsten Konkurrenten, Pride International, mit nur 59 Offshore-Rigs, von denen 45 Flachwasser-Jackups waren. Darüber hinaus lieferte Transocean fast die Hälfte der weltweit ultra-tiefen Bohrschiffe. In der Tat konnte Transocean Sedco Forex seine globale Flotte mit dem umfangreichsten Angebot an Offshore-Rigs und Märkten ausbauen und gleichzeitig in den flachen und Binnengewässern des Golfs von Mexiko präsent sein, wo es bisher keine Flotte hatte. Wegen der hohen Gaspreise versprachen RampB Falcons 27 Jackups im Golf und mehr als 30 Binnenschiffe eine attraktive Ergänzung. Insgesamt gab es sehr wenig Überschneidungen in Rigs. Trotzdem schätzte Transocean Sedco Forex, dass es noch in der Lage sein würde, etwa 3650 Millionen jährliche Einsparungen bei Einkauf, Overhead und Versicherung zu realisieren. Weil das Unternehmen Ende 1999 seine Entstehung auf die Cayman-Inseln geändert hatte, war es gesetzlich nicht erlaubt, Schiffe in den Gewässern zu betreiben. Das Unternehmen erfüllte das Gesetz, indem es ein 25-prozentiger Joint-Venture-Partner im ehemaligen RampB Falcon Transportgeschäft wurde, das aus 102 Inland - und Offshore-Schleppern, vier Besatzungsbooten und 58 Binnen - und Offshore-Flachdeck-Frachtschiffen und Binnenschiffe bestand. Klar, Transocean Sedco Forex hatte die Führung in der Konsolidierung von Offshore-Bohr-Auftragnehmer übernommen. Jeder stimmte der Notwendigkeit der Konsolidierung zu, aber mit so vielen Betreibern von ähnlicher Größe war es schwierig für Führungskräfte zu sortieren, wer der Erwerber sein sollte und wer erworben werden sollte. Im Jahr 2001 fusionierte eine Reihe von Vertragspartnern, aber niemand kam in die Nähe, um mit Transocean Sedco Forex in der Größe zu konkurrieren, vor allem in den Tiefsee - und harten Umwelt-Offshore-Bohrmärkten. Obwohl Führungskräfte erste Priorität war, um Schulden zu bezahlen, gab es jeden Grund zu glauben, dass das Unternehmen weiterhin aufschnappen wünschenswerte Unternehmen in einem Versuch, noch größer zu wachsen. Principal Tochtergesellschaften: Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. Sonat Offshore International LDC Transocean Offshore Europe Limited Transocean AS. Haupt-Wettbewerber: Diamond Offshore Drilling, Inc. Global Marine Inc. Noble Drilling Saipem. Antosh, Nelson, Sonat, Norwegian Firm Strike Deal, Houston Chronicle, 3. Mai 1996, p. 1. 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St. James Press, 2002.Frederic Perrier Jun 2005-Okt. 06: SENIOR SUBSEA ENGINEER auf der Pride South Sea (konventionelle Semi-Sub, Typ Aker H-3) Aufgerüstet PSS semi-sub in Kapstadt (Südafrika) und pflegen Das Rigg für unseren Kunden Petro SA. Überholt und gepflegt alle Ausstattungen: Stier DSC 500K Schaber: Komplette Kolben Sanierung und Verriegelung Stab System Stier Marine Riser Spanner 80K Shaffer: komplette Kolben Refurbishing Stier POD Linie und Guide Line Spanner 16K Shaffer: komplette Kolben Sanierung Stier Hochdruck-Kompressoren CompAir C5417: volle Renovierung Stier BOP Shaffer Typ SL 10K: normale Wartung erreicht Stier POD Shaffer: Sanierung aller SPM Ventile und Bündel Steuerschläuche. Jan 2000- Jun 2005: SENIOR SUBSEA ENGINEER AM PRIDE INTERNATIONAL Ich habe viele Aufträge für verschiedene Pridersquos-Projekte durchgeführt: Stier Pride Africa in Angola (Drillship 5. Generation): Beteiligt an den BOP Stack Modifikationen, um die Elfrsquos Spezifikationen zu erfüllen. Gepflegt von Spanner Verstärker Kompensatoren (Maritime Hydraulic), CameronTL 18-34rdquo BOP Stack Ram Lock Motorhaube und Cameron Multiplex-Steuerung (POD Mark I). Stier Amethyst-Projekt in Korea amp in USA: Verantwortlich für die Montage und Inbetriebnahme der Cameron TL Subsea BOP Stack. Gepflegte Unterwasserausrüstungen (Maritime hydraulisch, Comp Air). Stier Stolz Brasilien in BRASILIEN: Beteiligt an der Akzeptanz von CameronTL 18-34rdquo BOP Stack und Cameron Multiplex Steuerung für PETROBRAS. Cameron TL BOP Stack, Cameron Multiplex Control System (POD Mark II), Maritime Hydraulic Riser Spanner Verstärker Kompensatoren, Hochdruckkompressoren (Comp Air) und Riser (Vetco). Assistent Wokshopshop Manager Jan 98-Jan 2000. ENGINEER IN CAMERON FRANCE SA Für Montage und Prüfung an der Bohrabteilung: Stier für Bohrgeräte: BOP Stack Express, Energie und Cajun für SEDCO FOREX, OSEBERG SÜD, JOTUNSllip Stier für Brunnenkopfausrüstung: Sonatrachrsquos-Projekte, KOMBILIKALA-Projekt für Elf Congohellip Beteiligung an der Engineering-Abteilung bei der Entwicklung von Ram Lock Bonnets System.